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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-27 管理人:北信瑞丰... 基金经理:张伟保
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

北信健康:2018年年度报告

公告日期:2019-03-28

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证
              券投资基金
          2018 年年度报告

                  2018 年 12 月 31 日




      基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

      基金托管人:中国工商免费注册即送体验金股份有限公司

      送出日期:2019 年 3 月 28 日
                                                        北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



                                §1    重要提示及目录
1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商免费注册即送体验金股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 03 月 25 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

    本报告中财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标

准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

    本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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                                                                                        北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
      1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
      1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
      2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
      2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
      2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
      2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
      2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7
      3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
      3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
      3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
      4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10
      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11
      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
      4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................12
      4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
      4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13
      4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
      5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15
§6 审计报告..............................................................................................................................................16
      6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................16
      6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................16
§7 年度财务报表......................................................................................................................................19
      7.1 资产负债表.................................................................................................................................19
      7.2 利润表.........................................................................................................................................20
      7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................21
      7.4 报表附注.....................................................................................................................................22
§8 投资组合报告......................................................................................................................................45
      8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................45
      8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................45
      8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................46
      8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................48
      8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................51
      8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................51
      8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................51

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                                                                                     北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


      8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................51
      8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................51
      8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................51
      8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................52
      8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................52
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................53
      9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................53
      9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................53
      9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................53
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................54
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................55
      11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................55
      11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................55
      11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................55
      11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................55
      11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................55
      11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................55
      11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................55
      11.8 其他重大事件...........................................................................................................................58
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................62
      12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................62
      12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................62
§13 备查文件目录....................................................................................................................................63
      13.1 备查文件目录...........................................................................................................................63
      13.2 存放地点...................................................................................................................................63
      13.3 查阅方式...................................................................................................................................63




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                                                   北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



                                  §2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称                            北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称                            北信瑞丰健康生活主题灵活配置
基金主代码                          001056
基金运作方式                        契约型开放式
基金合同生效日                      2015 年 3 月 27 日
基金管理人                          北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人                          中国工商免费注册即送体验金股份有限公司
报告期末基金份额总额                571,530,857.61 份
基金合同存续期                      不定期
2.2 基金产品说明
                                    本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代
                                    表未来健康生活发展趋势的上市公司,从中挑选三个
                                    方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业,文明生活
投资目标
                                    类的体育、传媒、公共园林行业,健康辅助类的医疗
                                    环保行业,优中选优,在严格控制风险的前提下,谋
                                    求基金资产的长期、稳定增值。
                                    本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管
                                    理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类
                                    资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、
投资策略
                                    个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
                                    固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。


                                    中证 800 指数收益率×60%         +中证综合债券指数收益
业绩比较基准
                                    率×40%
                                    本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收
风险收益特征                        益率低于股票基金,高于债券型基金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人
             项目                     基金管理人                        基金托管人
名称                           北信瑞丰基金管理有限公司         中国工商免费注册即送体验金股份有限公司
                    姓名                 郭亚                               郭明
信息披露负责人      联系电话         010-68619341                      010-66105799
                    电子邮箱     service@bxrfund.com               custody@icbc.com.cn
客户服务电话                          4000617297                           95588
传真                                 010-68619300                     010-66105798
                               北京市怀柔区九渡河镇黄坎         北京市西城区复兴门内大街
注册地址
                                       村 735 号                          55 号
                               北京市海淀区首体南路 9 号        北京市西城区复兴门内大街
办公地址
                               主语国际大厦四号楼 3 层                    55 号
邮政编码                                100048                             100140
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                                                   北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


法定代表人                              周瑞明                             易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称           《中国证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
                                       http://www.bxrfund.com

基金年度报告备置地点                   基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
      项目                      名称                                   办公地址
                                                         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领
                   普华永道中天会计师事务所(特殊
会计师事务所                                             展企业广场二座普华永道中心
                   普通合伙)
                                                         11 楼
                                                         北京市海淀区首体南路 9 号主语国
注册登记机构       北信瑞丰基金管理有限公司
                                                         际 4 号楼 3 层




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                                                         北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



              §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                金额单位:人民币元
 3.1.1   期间数据和指标                2018 年                 2017 年                   2016 年
 本期已实现收益                 -170,827,687.73              -8,581,754.11          -51,490,934.29
 本期利润                       -125,651,553.66             -29,456,811.91          -38,465,499.53
 加权平均基金份额本期利润                   -0.2099                  -0.0380                  -0.0391
 本期加权平均净值利润率                     -25.07%                   -3.98%                   -4.38%
 本期基金份额净值增长率                   -23.45%                   -4.78%                     -3.41%
 3.1.2   期末数据和指标            2018 年末                 2017 年末                  2016 年末
 期末可供分配利润               -209,846,536.69             -60,918,658.46          -64,492,415.79
 期末可供分配基金份额利润                   -0.3672                  -0.0907                  -0.0740
 期末基金资产净值                401,327,251.02             615,958,581.60          839,667,713.72
 期末基金份额净值                           0.702                     0.917                      0.963
 3.1.3   累计期末指标              2018 年末                 2017 年末                  2016 年末
 基金份额累计净值增长率                     -29.80%                   -8.30%                   -3.70%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利

润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可

供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分);

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                            份额净值     业绩比较     业绩比较基
                份额净值
     阶段                   增长率标     基准收益     准收益率标          ①-③            ②-④
                增长率①
                              准差②       率③         准差④

 过去三个月       -11.48%      1.48%        -6.64%           0.99%             -4.84%              0.49%
 过去六个月       -17.22%      1.31%        -8.03%           0.89%             -9.19%              0.42%
  过去一年        -23.45%      1.24%       -14.38%           0.80%             -9.07%              0.44%
  过去三年        -29.59%      1.29%       -12.92%           0.74%          -16.67%                0.55%
 自基金合同
                  -29.80%      1.73%       -10.16%           0.98%          -19.64%                0.75%
 生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。中

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                                                     北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


证 800 指数是由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市

场。中证 800 指数成分股覆盖了中证 500 和沪深 300 的所有成分股,综合反映沪深证券市场内大

中小市值公司的整体状况,具有一定权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合

债券指数是一个是综合反映免费注册即送体验金间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的

跨市场债券指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注:报告期内基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。




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                                                       北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比





注:本基金基金合同于 2015 年 3 月 27 日起生效,基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
     本基金基金合同自 2015 年 3 月 27 日起生效,至 2018 年 12 月 31 日止期间未实施利润分配。




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                                    §4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日,是经中国证监会批准,由北京国际信

托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治

理结构,积极推进股权激励,并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基

金着力打造具有高水准的投研团队,公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在

10 年以上,拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。

    截至报告期末,公司共有 16 只公募产品,保有 119 只专户产品,资产管理规模约 320 亿元。



4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                       任本基金的基金经理(助理)期限              证券从业年
   姓名       职务                                                                  说明
                         任职日期             离任日期                 限

                                                                                   吴洋,西安交通大学工
                                                                                   学学士,中国人民免费注册即送体验金
                                                                                   研究生部金融学硕士,
                                                                                  9 年证券行业研究经历,
                                                                                   曾任职于华为技术有限
                                                                                  公司、渤海证券研究所、
                                                                                   宏源证券研究所、新华
                                                                                   基金管理有限公司,具
                       2016 年 4 月
   吴洋     基金经理                              -                     9          有深厚的研究功底,擅
                           7日
                                                                                   长基本面分析及主题趋
                                                                                  势研究。2015 年 8 月加
                                                                                   入北信瑞丰基金管理有
                                                                                   限公司投资研究部,负
                                                                                   责权益类产品的研究。
                                                                                   现任北信瑞丰健康生活
                                                                                   主题灵活配置混合型证
                                                                                            券投资基金。
注:1.首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据

公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;

2.证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
                                      第 10 页 共64 页
                                                     北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用

基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额

持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
    本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞

丰基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过 IT 系统和人工监控等方式保证公平交易原

则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执游戏娱乐平台注册就送25况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理

办法》的规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2018 年 A 股市场在去杠杆和贸易战两大因素影响下,市场大幅下跌,上沪深 300 指数下跌

25.31%,中证 500 指数下跌 33.32%。全部 A 股上市公司的跌幅中位数超过 30%。结构上来看,

免费注册即送体验金为代表的金融、可选消费等行业跌幅相对较小,电子、传媒等行业跌幅较多。

    在我们看来,2018 年市场出现较大波动的主要因素有两个层面:一方面来看,上市公司盈

利伴随着宏观经济在过去两年多经历了较快增长,盈利本身面临着一定增速放缓的压力;另一方

面目前全社会债务比率高企,债务与地产驱动的相关产业面临困境,同时贸易摩擦频发导致外部

需求减弱,使得市场对于总需求减弱的担忧加大。

    本基金是健康生活主题基金,主要投资对象集中在医疗健康、食品饮料、环保、传媒等行业。

报告期内本基金严格执行从价值角度出发,从各行业挑选风险收益比较高的个股,合理承担风险,

进行均衡配置;2018 全年本基金收益率为-23.45%,相对于沪深 300 与中证 500 指数均有一定的

超额收益。展望后市,我们看好消费升级长期的投资价值,也看好医药、食品饮料等必选消费在

经济增速放缓的下行周期中抗周期的能力。在目前市场指数和整体估值都处于历史低位时,我们

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                                                    北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


将会保持相对积极的仓位,并严格坚持我们的选股理念和价值评估体系,注重自下而上选股,深

度挖掘公司及行业基本面,选择战略明确、管理优良、成长性优秀、安全边际高的上市公司进行

投资。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为 0.702 元;本报告期基金份额净值增长率为-23.45%,业

绩比较基准收益率为-14.38%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    在全社会杠杆率较高,贸易摩擦导致外部需求放缓等因素的影响下,过去持续了两年多的经

济快速增长在 2019 年将面临较大的增速放缓压力;我们认为虽然经济的不确定性在加大,但增

速大幅下行的可能性较小,经济增速有望保持相对稳定;货币政策同样会保证汇率稳定、利率稳

定、流动性相对宽裕;同时政策对于支持资本市场做大作强的态度明确。

    上市公司盈利增速伴随经济周期波动下行是正常规律,2018 年权益资产持续的估值下行已

经较为充分得反映了这一预期;在股票持续下跌和流动性边际放松的情况下,目前 A 股的风险补

偿处在历史高位,估值吸引力较大。但另一层面,由于经济增速下行周期刚开始,相当多的顺周

期上市公司仍然处在盈利水平的高点,未来盈利的不确定性在加大,这也是目前市场面临的主要

风险。

    经济周期本身意味着生产力的代际进步,中国经济正在进行一次结构性的变革,从传统动能

向新动能转变,要清晰描述这个转化的过程是比较复杂的,这是一个市场化探索和试错的过程,

但从需求方向来看,有几点是明确的。第一,中国巨大的中等收入群体正在崛起,他们在创造巨

大的多元化需求;第二,人口老龄化明显,也在形成巨大需求;第三,以生物技术和信息技术相

结合为特征的新一轮科技革命和产业变革正在兴起,这既要求我们提出供给侧解决方案,也会创

造巨大需求;第四,绿色发展创造的发展机遇。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范风险、保护

基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风

险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。

    本报告期内,本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查

等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》

、《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度,进一步完善了公司的内控体系;对公司投研

交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核,检查业务开展的合规性和制度执行的

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                                                     北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


有效性;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,

督促投研交易业务的合规开展;针对新出台的法律法规和监管要求,积极组织了多项法律法规、

职业道德培训,不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养;全面参与新产品设计、新业务拓

展工作;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况;完成各项信息披

露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投资

者关系管理。

    本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,顺应“放松管制、

加强监管”的监管形势,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,

努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13 号公告《中国证监会关于证券投资基金估

值业务的指导意见》、[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

(2017 年 9 月 5 日废止)等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

    公司设有基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、

熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市

场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任

能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的

发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关

方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的

新的投资品种的估值方案。

    基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行

进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基

金运营部业务人员复核后使用。

    基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定

价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

    公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协

议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的免费注册即送体验金间固定收益品种进

行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。



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                                                    北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的

规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    无。




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                                                     北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



                                  §5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
     本报告期内,本基金托管人在对北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的托管

过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害

基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

     本报告期内,北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——北信瑞丰基

金管理有限公司在北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净

值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人

利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,北信瑞丰健康生

活主题灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
     本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰健康生活主题灵活配置混

合型证券投资基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。




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                                                    北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



                                  §6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
 财务报表是否经过审计                 是
 审计意见类型                         标准无保留意见
 审计报告编号                         普华永道中天审字(2019)第 24009 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题               审计报告
审计报告收件人             北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份
                           额持有人:
审计意见                   (一)我们审计的内容
                           我们审计了北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
                           (以下简称“北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金” )的财务报表,
                           包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表,2018 年度的利润表和所
                           有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
                           (二)我们的意见
                           我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
                           在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
                           “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
                           金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公
                           允反映了北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金 2018 年 12 月 31 日
                           的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础         我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
                           报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
                           我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
                           分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
                           按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于北信瑞丰健康生
                           活主题灵活配置基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项                   无
其他事项                   无
其他信息                   北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金的基金管理人北信瑞丰基金
                           管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。
                           其他信息包括北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金 2018 年度报告
                           中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
                           我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其
                           他信息发表任何形式的鉴证结论。
                           结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此
                           过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
                           到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经
                           执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报
                           告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的 北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金的基金管理人管理层负责按


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                                                       北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



责任                       照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定

                           及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,

                           并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于

                           舞弊或错误导致的重大错报。

                           在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估北信瑞丰健康生

                           活主题灵活配置基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事

                           项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划

                           清算北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金、终止运营或别无其他

                           现实的选择。

                           基金管理人治理层负责监督北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金

                           的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任                       重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理

                           保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在

                           某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,

                           如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据

                           财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

                           在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并

                           保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

                           (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;

                           设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计

                           证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

                           故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊

                           导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的

                           风险。

                           (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

                           的并非对内部控制的有效性发表意见。

                           (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

                           计及相关披露的合理性。

                           (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

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                                               北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



                     同时,根据获取的审计证据,就可能导致对北信瑞丰健康生活主

                     题灵活配置基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存

                     在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确

                     定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务

                     报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意

                     见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的

                     事项或情况可能导致北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金不能持

                     续经营。

                     (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价

                     财务报表是否公允反映相关交易和事项。

                     我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审

                     计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关

                     注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名     张勇                                 郭蕙心
会计师事务所的地址   中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
                     11 楼
审计报告日期         2019 年 3 月 27 日




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                                                          北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



                                      §7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2018 年 12 月 31 日

                                                                                    单位:人民币元
                                                   本期末                          上年度末
            资 产             附注号
                                              2018 年 12 月 31 日             2017 年 12 月 31 日
 资 产:
 免费注册即送体验金存款                   7.4.7.1                   85,174,410.06                  30,346,326.32
 结算备付金                                               4,335,332.98                 1,636,109.56
 存出保证金                                                 146,886.32                   157,809.64
 交易性金融资产             7.4.7.2                 313,303,561.46                  558,347,743.49
 其中:股票投资                                     313,303,561.46                  558,347,743.49
       基金投资                                                        -                            -
       债券投资                                                        -                            -
       资产支持证券投资                                                -                            -
       贵金属投资                                                      -                            -
 衍生金融资产               7.4.7.3                                    -                            -
 买入返售金融资产           7.4.7.4                                    -             22,000,000.00
 应收证券清算款                                                        -               6,518,186.69
 应收利息                   7.4.7.5                          16,858.89                    38,589.56
 应收股利                                                              -                            -
 应收申购款                                                      197.04                    1,886.67
 递延所得税资产                                                        -                            -
 其他资产                   7.4.7.6                                    -                            -
 资产总计                                          402,977,246.75                    619,046,651.93
                                                   本期末                          上年度末
    负债和所有者权益          附注号
                                              2018 年 12 月 31 日             2017 年 12 月 31 日
 负 债:
 短期借款                                                              -                            -
 交易性金融负债                                                        -                            -
 衍生金融负债               7.4.7.3                                    -                            -
 卖出回购金融资产款                                                    -                            -
 应付证券清算款                                                        -               1,172,193.22
 应付赎回款                                                  69,964.66                    57,628.21
 应付管理人报酬                                             530,563.42                   788,513.97
 应付托管费                                                  88,427.22                   131,419.00
 应付销售服务费                                                        -                            -
 应付交易费用               7.4.7.7                         751,040.43                   458,310.33
 应交税费                                                              -                            -
 应付利息                                                              -                            -
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                                                           北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


 应付利润                                                               -                              -
 递延所得税负债                                                         -                              -
 其他负债                    7.4.7.8                         210,000.00                   480,005.60
 负债合计                                                  1,649,995.73                 3,088,070.33
 所有者权益:
 实收基金                    7.4.7.9                  571,530,857.61                 671,495,603.07
 未分配利润                  7.4.7.10                -170,203,606.59                 -55,537,021.47
 所有者权益合计                                       401,327,251.02                 615,958,581.60
 负债和所有者权益总计                                 402,977,246.75                 619,046,651.93
注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.702 元,基金份额总额 571,530,857.61 份。



7.2 利润表
会计主体:北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期: 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

                                                                                    单位:人民币元
                                                            本期                  上年度可比期间
              项 目                      附注号      2018 年 1 月 1 日至         2017 年 1 月 1 日至
                                                     2018 年 12 月 31 日         2017 年 12 月 31 日
 一、收入                                                  -110,706,473.36           -11,234,550.43
 1.利息收入                                                    1,800,829.92             2,119,254.09
 其中:存款利息收入                    7.4.7.11                  508,887.29               686,016.40
       债券利息收入                                                         -                          -
       资产支持证券利息收入                                                 -                          -
       买入返售金融资产收入                                    1,291,942.63             1,433,237.69
       其他利息收入                                                         -                          -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                             -157,688,040.29              7,504,435.98
 其中:股票投资收益                    7.4.7.12            -161,518,458.87              2,438,589.94
       基金投资收益                                                         -                          -
       债券投资收益                    7.4.7.13                             -                          -
       资产支持证券投资收益            7.4.7.13.2                           -                          -
       贵金属投资收益                  7.4.7.14                             -                          -
       衍生工具收益                    7.4.7.15                             -                          -
       股利收益                        7.4.7.16                3,830,418.58             5,065,846.04
 3.公允价值变动收益(损失以“-         7.4.7.17
                                                              45,176,134.07          -20,875,057.80
 ”号填列)
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
                                                                            -                          -

 5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.18
                                                                    4,602.94               16,817.30

 减:二、费用                                                 14,945,080.30           18,222,261.48
 1.管理人报酬                         7.4.10.2.1              7,519,398.94           11,130,537.85
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                                                        北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


 2.托管费                          7.4.10.2.2              1,253,233.10             1,855,089.66
 3.销售服务费                                                           -                        -
 4.交易费用                        7.4.7.19                5,939,911.71             4,918,383.41
 5.利息支出                                                             -                        -
 其中:卖出回购金融资产支出                                              -                        -
 6.税金及附加                                                           -                        -
 7.其他费用                        7.4.7.20                  232,536.55               318,250.56
 三、利润总额(亏损总额以“-
                                                        -125,651,553.66           -29,456,811.91
 ”号填列)
 减:所得税费用                                                          -                        -
 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                        -125,651,553.66           -29,456,811.91
 列)
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

                                                                                   单位:人民币元
                                                           本期
                                          2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
             项目
                                  实收基金                 未分配利润            所有者权益合计


一、期初所有者权益(基
                                671,495,603.07             -55,537,021.47         615,958,581.60
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利                           -        -125,651,553.66        -125,651,553.66
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
                                -99,964,745.46               10,984,968.54        -88,979,776.92
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款                 3,942,232.07                -735,552.96          3,206,679.11
       2.基金赎回款            -103,906,977.53               11,720,521.50        -92,186,456.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
                                                 -                           -                    -
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基
                                571,530,857.61            -170,203,606.59         401,327,251.02
金净值)
                                                      上年度可比期间
             项目
                                          2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日



                                     第 21 页 共64 页
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                                 实收基金                 未分配利润           所有者权益合计


一、期初所有者权益(基
                              872,072,766.78              -32,405,053.06         839,667,713.72
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利                        -           -29,456,811.91         -29,456,811.91
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
                             -200,577,163.71                 6,324,843.50       -194,252,320.21
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款               13,027,347.79                -354,143.68         12,673,204.11
       2.基金赎回款          -213,604,511.50                 6,678,987.18       -206,925,524.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
                                              -                           -                     -
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基
                              671,495,603.07              -55,537,021.47         615,958,581.60
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______朱彦______           ______朱彦______                 ____姜晴____

基金管理人负责人           主管会计工作负责人                 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
    北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督

管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 100 号《关于准予北信瑞丰健康生活主

题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人

民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募

集人民币 2,327,331,239.57 元,业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2015)第

0114 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证

券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 27 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

2,327,526,690.74 份基金份额,其中认购资金利息折合 195,451.17 份基金份额。本基金的基金

管理人为北信瑞丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商免费注册即送体验金股份有限公司(以下简称“中

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                                                       北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


国工商免费注册即送体验金”)。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发

行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法

发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央

行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、免费注册即送体验金存款、货币市场工具、权证

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本

基金的股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,其中 80%以上的非现金基金资产投资于健康生活主

题的上市公司证券;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投

资比例不得超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×60% + 中

证综合债券指数收益率×40%。

    本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于 2019 年 3 月 27 日批准报出。



7.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券

投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰健康生活主

题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国

基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

    本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年

12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

    本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

    本基金的记账本位币为人民币。

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                                                    北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

    (1)金融资产的分类

    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

    本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资、贵金属投资和衍生

工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在

资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产

负债表中以交易性金融资产列示。

    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括免费注册即送体验金存款、买入返售金融资产和其他各类

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

    (2)金融负债的分类

    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;

对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认

为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


                                 第 24 页 共64 页
                                                    北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

    本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资、贵金属投资和衍生工具

按如下原则确定公允价值并进行估值:

    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最

近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价

值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交

易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负

债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的

限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,

基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

    (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关

资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

    (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进

行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分

别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。

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                                                    北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投

资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在

适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金

红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利

润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现

平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的

未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部

分后的余额。

    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、

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                                                     北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足

一定条件的,则合并为一个经营分部。

    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股

票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

    (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的

交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估

值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》

提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

    (2)于 2017 年 12 月 28 日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计

字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通

知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同

一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一

股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行

股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价

的一部分确认为估值增值。自 2017 年 12 月 28 日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次

公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,

根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引

(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),

按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引

所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

    (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银

行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投

资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季

度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或

挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估

值结果确定公允价值。本基金持有的免费注册即送体验金间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公

司所独立提供的估值结果确定公允价值。


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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值

税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进

项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

    (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收

率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增

值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中

抵减。

    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府

债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其

                                   第 28 页 共64 页
                                                         北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计

入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,

解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得

的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所

得税。

       (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

       (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 免费注册即送体验金存款

                                                                                    单位:人民币元
                                           本期末                              上年度末
              项目
                                      2018 年 12 月 31 日                 2017 年 12 月 31 日
活期存款                                        85,174,410.06                        30,346,326.32
定期存款                                                        -                                  -
其他存款                                                        -                                  -
合计                                            85,174,410.06                        30,346,326.32

7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                    单位:人民币元
                                                        本期末
           项目                                    2018 年 12 月 31 日
                               成本                 公允价值                    公允价值变动
 股票                      346,833,172.60           313,303,561.46                 -33,529,611.14
 贵金属投资-金交所
                                           -                          -                            -
 黄金合约
          交易所市场                       -                          -                            -
 债券     免费注册即送体验金间市场                       -                          -                            -
          合计                             -                          -                            -
 资产支持证券                              -                          -                            -
 基金                                      -                          -                            -
 其他                                      -                          -                            -
           合计            346,833,172.60           313,303,561.46                 -33,529,611.14
                                                        上年度末
           项目                                    2017 年 12 月 31 日
                               成本                 公允价值                    公允价值变动
 股票                      637,053,488.70           558,347,743.49                 -78,705,745.21
 贵金属投资-金交所                         -                          -                            -
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 黄金合约
            交易所市场                   -                           -                             -
 债券
            免费注册即送体验金间市场                   -                           -                             -
                  合计                   -                           -                             -
 资产支持证券                            -                           -                             -
 基金                                    -                           -                             -
 其他                                    -                           -                             -
 合计                      637,053,488.70         558,347,743.49                   -78,705,745.21

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

       本期末及上年度末,本基金无衍生金融资产或负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

                                                                                   单位:人民币元
                                                      本期末
           项目                                  2018 年 12 月 31 日
                                   账面余额                          其中:买断式逆回购
  交易所市场                                               -                                       -
  免费注册即送体验金间市场                                               -                                       -
合计                                                    -                                          -
                                                    上年度末
项目                                             2017 年 12 月 31 日
                                   账面余额                          其中:买断式逆回购
  交易所市场                              22,000,000.00                                            -
  免费注册即送体验金间市场                                               -                                       -
合计                                      22,000,000.00                                            -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

       本期末及上年度末,本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息
                                                                                   单位:人民币元
                                     本期末                                   上年度末
           项目
                                2018 年 12 月 31 日                      2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息                                 14,640.19                                10,326.01
应收定期存款利息                                               -                                   -
应收其他存款利息                                               -                                   -
应收结算备付金利息                                2,145.99                                     809.82
应收债券利息                                                   -                                   -
应收资产支持证券利息                                           -                                   -
应收买入返售证券利息                                           -                          27,375.63
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应收申购款利息                                                  -                                    -
应收黄金合约拆借孳息                                            -                                    -
其他                                                       72.71                                78.10
合计                                               16,858.89                               38,589.56

7.4.7.6 其他资产

       本期末及上年度末,本基金无其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用
                                                                                     单位:人民币元
                                       本期末                                 上年度末
                项目
                                  2018 年 12 月 31 日                    2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用                      751,040.43                                    458,310.33
免费注册即送体验金间市场应付交易费用                                -                                              -
合计                                        751,040.43                                    458,310.33

7.4.7.8 其他负债
                                                                                     单位:人民币元
                                       本期末                                  上年度末
             项目
                                  2018 年 12 月 31 日                     2017 年 12 月 31 日
预提费用                                      210,000.00                                  480,000.00
应付赎回费                                                  -                                    5.60
合计                                          210,000.00                                  480,005.60

7.4.7.9 实收基金

                                                                                金额单位:人民币元
                                                               本期
                 项目                         2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
                                        基金份额(份)                         账面金额
上年度末                                       671,495,603.07                        671,495,603.07
本期申购                                         3,942,232.07                          3,942,232.07
本期赎回(以“-”号填列)                     -103,906,977.53                       -103,906,977.53
本期末                                         571,530,857.61                        571,530,857.61

7.4.7.10 未分配利润
                                                                                     单位:人民币元
         项目             已实现部分               未实现部分                  未分配利润合计
上年度末                  -60,918,658.46              5,381,636.99                  -55,537,021.47
本期利润                 -170,827,687.73             45,176,134.07                 -125,651,553.66
本期基金份额交易
                           21,899,809.50            -10,914,840.96                   10,984,968.54
产生的变动数
其中:基金申购款           -1,128,604.32                    393,051.36                 -735,552.96
         基金赎回款        23,028,413.82            -11,307,892.32                   11,720,521.50
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本期已分配利润                       -                           -                             -
本期末                 -209,846,536.69            39,642,930.10               -170,203,606.59

7.4.7.11 存款利息收入
                                                                                单位:人民币元
                                    本期                             上年度可比期间

         项目            2018 年 1 月 1 日至 2018 年         2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月

                                 12 月 31 日                               31 日

 活期存款利息收入                          415,559.75                               599,128.36

 定期存款利息收入                                       -                                        -

 其他存款利息收入                                       -                                        -

 结算备付金利息收入                            90,106.18                             81,280.82

 其他                                           3,221.36                              5,607.22

 合计                                      508,887.29                               686,016.40

7.4.7.12 股票投资收益
                                                                                单位:人民币元
                                                本期                       上年度可比期间
                项目                    2018 年 1 月 1 日至              2017 年 1 月 1 日至
                                      2018 年 12 月 31 日              2017 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额                           2,169,169,824.45                 1,842,764,833.03
减:卖出股票成本总额                       2,330,688,283.32                 1,840,326,243.09
买卖股票差价收入                               -161,518,458.87                     2,438,589.94

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

    本期及上年度可比期间,本基金无债券投资收益。

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

    本期及上年度可比期间,本基金无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益

    本期及上年度可比期间,本基金无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

    本期及上年度可比期间,本基金无衍生工具投资收益。



                                  第 32 页 共64 页
                                                        北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


7.4.7.16 股利收益
                                                                                  单位:人民币元
                                          本期                            上年度可比期间
            项目              2018 年 1 月 1 日至 2018 年        2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
                                      12 月 31 日                              31 日
 股票投资产生的股利收益                     3,830,418.58                             5,065,846.04
 基金投资产生的股利收益                                     -                                      -
 合计                                       3,830,418.58                             5,065,846.04

7.4.7.17 公允价值变动收益
                                                                                   单位:人民币元
                                            本期                           上年度可比期间
           项目名称                 2018 年 1 月 1 日至               2017 年 1 月 1 日至 2017 年
                                  2018 年 12 月 31 日                      12 月 31 日
1.交易性金融资产                            45,176,134.07                         -20,875,057.80
——股票投资                                45,176,134.07                         -20,875,057.80
——债券投资                                                 -                                     -
——资产支持证券投资                                         -                                     -
——基金投资                                                 -                                     -
——贵金属投资                                               -                                     -
——其他                                                     -                                     -
2.衍生工具                                                   -                                     -
——权证投资                                                 -                                     -
3.其他                                                       -                                     -
减: 应税金融商品公允价值                                                                           -
                                                             -
    变动产生的预估增值税
合计                                        45,176,134.07                         -20,875,057.80

7.4.7.18 其他收入
                                                                                  单位:人民币元
                                      本期                                上年度可比期间
         项目             2018 年 1 月 1 日至 2018 年            2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
                               12 月 31 日                                   31 日
基金赎回费收入                               4,602.94                                    16,817.30
基金转换费收入                                          -                                            -
合计                                         4,602.94                                    16,817.30

7.4.7.19 交易费用
                                                                                   单位:人民币元
                                        本期                              上年度可比期间
          项目              2018 年 1 月 1 日至 2018 年              2017 年 1 月 1 日至 2017 年
                                 12 月 31 日                              12 月 31 日
交易所市场交易费用                          5,939,911.71                              4,918,383.41

                                     第 33 页 共64 页
                                                           北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


免费注册即送体验金间市场交易费用                                            -                                       -
合计                                           5,939,911.71                              4,918,383.41

7.4.7.20 其他费用
                                                                                      单位:人民币元
                                            本期                             上年度可比期间
        项目                    2018 年 1 月 1 日至 2018 年             2017 年 1 月 1 日至 2017 年
                                     12 月 31 日                             12 月 31 日
 信息披露费                                      130,000.00                               200,000.00
 审计费用                                         80,000.00                                80,000.00
 账户维护费                                       18,000.00                                31,500.00
 免费注册即送体验金费用                                          4,536.55                                 6,750.56
 其他                                                         -                                       -
 合计                                            232,536.55                               318,250.56
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

    截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系
                   关联方名称                                      与本基金的关系
 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰
                                               基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
 基金”)
 中国工商免费注册即送体验金股份有限公司(“中国工商
                                               基金托管人、基金销售机构
 免费注册即送体验金”)
 北京国际信托有限公司                          基金管理人的股东
 莱州瑞海投资有限公司                          基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

    本期及上年度可比期间,本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
                                                                                      单位:人民币元
                                            本期                           上年度可比期间
            项目
                                2018 年 1 月 1 日至 2018 年       2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月

                                        第 34 页 共64 页
                                                      北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


                                   12 月 31 日                              31 日
 当期发生的基金应支付
                                          7,519,398.94                           11,130,537.85
 的管理费
 其中:支付销售机构的
                                          4,412,522.76                              6,682,879.61
 客户维护费
注:1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活

动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产里列支

的费用项目。

7.4.10.2.2 基金托管费
                                                                                 单位:人民币元
                                       本期                           上年度可比期间
         项目              2018 年 1 月 1 日至 2018 年       2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
                                   12 月 31 日                             31 日
 当期发生的基金应支付
                                          1,253,233.10                              1,855,089.66
 的托管费
注:支付基金托管人中国工商免费注册即送体验金的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值× 0.25%/当年天数。


7.4.10.2.3 销售服务费

    本基金无销售服务费。

7.4.10.3 与关联方进行免费注册即送体验金间同业市场的债券(含回购)交易

    本期及上年度可比期间,本基金未发生与关联方进行免费注册即送体验金间同业市场的债券(含回购)交易。



7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                                    份额单位:份
                                         本期                          上年度可比期间
           项目              2018 年 1 月 1 日至 2018 年      2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
                                     12 月 31 日                            31 日
 期初持有的基金份额                       20,541,128.60                          20,541,128.60

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 期间申购/买入总份额                                         -                                      -
 期间因拆分变动份额                                          -                                      -
 减:期间赎回/卖出总份额                                     -                                      -
 期末持有的基金份额                          20,541,128.60                           20,541,128.60
 期末持有的基金份额
                                                         3.59%                                  3.06%
 占基金总份额比例

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本期末及上年度末,其他关联方未持有本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的免费注册即送体验金存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                    单位:人民币元
                             本期
                                                                     上年度可比期间
  关联方      2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
                                                         2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
    名称                    31 日
               期末余额           当期利息收入              期末余额               当期利息收入
中国工商银
             85,174,410.06            415,559.75                 30,346,326.32           599,128.36

注:本基金的活期免费注册即送体验金存款由基金托管人中国工商免费注册即送体验金保管,按约定利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本期及上年度可比期间,本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

    本期及上年度可比期间,本基金无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况
    本期本基金未进行利润分配。

7.4.12 期末( 2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                 金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
                       流通                      数量
 证券 证券 成功 可流               认购 期末估                        期末
                       受限                    (单位:                          期末估值总额 备注
 代码 名称 认购日 通日             价格 值单价                      成本总额
                       类型                      股)
            2018 2019
       紫金 年     年      未上
601860                              3.14    3.14     15,970          50,145.80      50,145.80       -
       免费注册即送体验金 12 月 1 月       市
            20 日 3 日
601138 工业 2018   2019    新股    13.77   10.97   451,134 6,212,115.18 4,948,939.98                -

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      富联 年 5 月 年     流通
             28 日 6 月   受限
                   8日
            2017 2019
                        非公
       楚天 年     年
300358                  开发     14.00      6.92   428,572 6,000,008.00 2,965,718.24              -
       科技 10 月 11 月
                          行
            27 日 13 日
注:1.本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因非公开发行或新股流通受限而尚未上市流通

的股票,该类股票将在经交易所批准后上市流通。

2.基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行

股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12 个月内,通

过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式

的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗

交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让

所受让的股份。

3.基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自

发行结束之日起 12 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                              金额单位:人民币元
                          期末        复牌
股票代 股票 停牌日 停牌        复牌日        数量(股) 期末
                        估值单        开盘单                                    期末估值总额 备注
  码 名称 期 原因                期                    成本总额
                            价          价
            2018
                  重大              2019
       中信 年
600030            资产      16.01 年 1 月     17.15 450,0007,898,871.317,204,500.00               -
       证券 12 月
                  重组              10 日
            25 日
            2017
                  重大            2019
       中天 年
000540            资产       4.87 年1月        4.38      46,500    194,331.64     226,455.00      -
       金融 8 月
                  重组              2日
            21 日
注:本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。




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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 免费注册即送体验金间市场债券正回购

    本期末本基金无免费注册即送体验金间市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

    本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

    本基金为混合型证券投资基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低

于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债

券投资和基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用

风险、流动性风险及市场风险。本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代表未来健康

生活发展趋势的上市公司,从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业,文明生活类

的体育、传媒、公共园林行业,健康辅助类的医疗环保行业,优中选优,在严格控制风险的前提

下,谋求基金资产的长期、稳定增值。

    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险管理委员会,根据

公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策,并对其实施情况及效果进行监督和评价,

指导公司的风险管理和内控制度建设;对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险

状况进行检查和评估;监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评估公司的财务表现,保证

公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面,监察稽核部承担其他风险

的管理职责,负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。

    本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务

部门构成的风险管理架构体系。

    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。




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7.4.13.2 信用风险

    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期免费注册即送体验金

存款存放在本基金的托管行中国工商免费注册即送体验金,因而与免费注册即送体验金存款相关的信用风险不重大。本基金在交

易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约

风险可能性很小;在免费注册即送体验金间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进

行限制以控制相应的信用风险。

    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

    于 2018 年 12 月 31 日,本基金无债券投资(2017 年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.3 流动性风险

    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

    于 2018 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的

合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要

求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中

度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行

持续的监测和分析。

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                                                    北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本

基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公

司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行

证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

    本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在免费注册即送体验金间同业市场交易,部分基金资产流

通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方

式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主

动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

    本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

    同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,按照穿

透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,

以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:

根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

    综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流

动性情况良好。

7.4.13.4 市场风险

    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

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                                                       北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


久期等方法对上述利率风险进行管理。

    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为免费注册即送体验金存款、结算

备付金和存出保证金等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                   单位:人民币元
       本期末
                         1 年以内       1-5 年 5 年以上          不计息                合计
  2018 年 12 月 31 日
         资产
      免费注册即送体验金存款          85,174,410.06         -           -                 -     85,174,410.06
     结算备付金          4,335,332.98         -           -                 -      4,335,332.98
     存出保证金            146,886.32         -           -                 -          146,886.32
   交易性金融资产                   -         -           - 313,303,561.46 313,303,561.46
  买入返售金融资产                  -         -           -                 -                   -
   应收证券清算款                   -         -           -                 -                   -
      应收利息                      -         -           -        16,858.89            16,858.89
     应收申购款                     -         -           -           197.04               197.04
      其他资产                      -         -           -                 -                   -
      资产总计          89,656,629.36         -           - 313,320,617.39 402,977,246.75
         负债
     应付赎回款                     -         -           -        69,964.66            69,964.66
   应付管理人报酬                   -         -           -       530,563.42           530,563.42
     应付托管费                     -         -           -        88,427.22            88,427.22
    应付交易费用                    -         -           -       751,040.43           751,040.43
      其他负债                      -         -           -       210,000.00           210,000.00
      负债总计                      -         -           -    1,649,995.73        1,649,995.73
   利率敏感度缺口       89,656,629.36         -           - 311,670,621.66 401,327,251.02
       上年度末
                      1 年以内          1-5 年 5 年以上 不计息                  合计
  2017 年 12 月 31 日
         资产
      免费注册即送体验金存款          30,346,326.32         -           -                 -     30,346,326.32
     结算备付金          1,636,109.56         -           -                 -      1,636,109.56
     存出保证金            157,809.64         -           -                 -          157,809.64
   交易性金融资产                   -         -           - 558,347,743.49 558,347,743.49
  买入返售金融资产      22,000,000.00         -           -                 -     22,000,000.00
   应收证券清算款                   -         -           -    6,518,186.69        6,518,186.69
      应收利息                      -         -           -        38,589.56            38,589.56
     应收申购款                     -         -           -         1,886.67             1,886.67
      其他资产                      -         -           -                 -                   -
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       资产总计       54,140,245.52           -          - 564,906,406.41 619,046,651.93
         负债
    应付证券清算款                 -          -          -    1,172,193.22       1,172,193.22
      应付赎回款                   -          -          -        57,628.21          57,628.21
    应付管理人报酬                 -          -          -       788,513.97        788,513.97
      应付托管费                   -          -          -       131,419.00        131,419.00
     应付交易费用                  -          -          -       458,310.33        458,310.33
       其他负债                    -          -          -       480,005.60        480,005.60
       负债总计                    -          -          -    3,088,070.33       3,088,070.33
    利率敏感度缺口    54,140,245.52           -          - 561,818,336.08 615,958,581.60
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

    于 2018 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资

产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或免费注册即送体验金间同业市场

交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏

观经济情况及政策的分析,结合证券市场运游戏娱乐平台注册就送25况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单

个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应

对可能发生的市场价格风险。

    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-

95%,其中 80%以上的非现金基金资产投资于健康生活主题的上市公司证券;现金或者到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;资

产支持证券投资比例不得超过基金资产净值的 20%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所

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持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行

跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

                                                                              金额单位:人民币元
                                      本期末                                 上年度末
                                 2018 年 12 月 31 日                    2017 年 12 月 31 日
                                                     占基金
          项目                                                                            占基金资
                                                     资产净
                                公允价值                              公允价值            产净值比
                                                     值比例
                                                                                          例(%)
                                                     (%)
交易性金融资产-股票投资         313,303,561.46           78.07       558,347,743.49           90.65
交易性金融资产-基金投资                         -            -                       -              -
交易性金融资产-债券投资                         -            -                       -              -
交易性金融资产-贵金属投
                                                 -            -                       -              -

衍生金融资产-权证投资                           -            -                       -              -
其他                                             -            -                       -              -
          合计                   313,303,561.46           78.07       558,347,743.49           90.65

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
   假设        除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
                                                        对资产负债表日基金资产净值的
                                                        影响金额(单位:人民币元)
                  相关风险变量的变动
                                              本期末( 2018 年             上年度末( 2017 年
                                                12 月 31 日 )               12 月 31 日 )
   分析
               1.业绩比较基准(附注
                                                      17,515,927.87                24,330,363.97
               7.4.1)上升 5%
               2.业绩比较基准(附注
                                                     -17,515,927.87               -24,330,363.97
               7.4.1)下降 5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    (1)公允价值

    (a)金融工具公允价值计量的方法

    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

    (b)持续的以公允价值计量的金融工具
                                     第 43 页 共64 页
                                                       北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


    (i)各层次金融工具公允价值

    于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为 297,907,802.44 元,属于第二层次的余额为 15,395,759.02 元,无属于

第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日:第一层次 488,608,233.63 元,第二层次

69,739,509.86 元,无属于第三层次的余额)。

    (ii)公允价值所属层次间的重大变动

    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观

察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

    (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

    无。

    (c)非持续的以公允价值计量的金融工具

    于 2018 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月

31 日:同)。

    (d)不以公允价值计量的金融工具

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

    (2)其他

    除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




                                    第 44 页 共64 页
                                                             北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



                                         §8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
                                                                                         金额单位:人民币元
 序号                             项目                                 金额              占基金总资产的比例
                                                                                               (%)
     1      权益投资                                              313,303,561.46                      77.75
            其中:股票                                            313,303,561.46                      77.75
     2      基金投资                                                                 -                    -
     3      固定收益投资                                                             -                    -
            其中:债券                                                               -                    -
                   资产支持证券                                                      -                    -
     4      贵金属投资                                                               -                    -
     5      金融衍生品投资                                                           -                    -
     6      买入返售金融资产                                                         -                    -
            其中:买断式回购的买入返售金融资产                                       -                    -
     7      免费注册即送体验金存款和结算备付金合计                               89,509,743.04                      22.21
     8      其他各项资产                                               163,942.25                      0.04
     9      合计                                                  402,977,246.75                     100.00
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与

合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                                         金额单位:人民币元
                                                                                  占基金资产净值比例(%)
代码                行业类别                         公允价值

 A 农、林、牧、渔业                                                           -                           -
 B 采矿业                                                      7,070,000.00                            1.76
 C 制造业                                                    185,953,161.87                           46.33
   电力、热力、燃气及水生产和供
 D                                                                            -                           -
   应业
 E 建筑业                                                     11,413,500.00                            2.84
 F 批发和零售业                                               12,149,283.79                            3.03
 G 交通运输、仓储和邮政业                                      9,932,000.00                            2.47
 H 住宿和餐饮业                                                2,343,000.00                            0.58
         信息传输、软件和信息技术服务
 I                                                            19,233,607.00                            4.79
         业
 J 金融业                                                     35,936,645.80                            8.95
 K 房地产业                                                   17,195,283.00                            4.28
 L 租赁和商务服务业                                            3,457,600.00                            0.86
                                          第 45 页 共64 页
                                                      北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


 M 科学研究和技术服务业                                     31,900.00                        0.01
 N 水利、环境和公共设施管理业                                          -                         -
 O 居民服务、修理和其他服务业                                          -                         -
 P 教育                                                                -                         -
 Q 卫生和社会工作                                                      -                         -
 R 文化、体育和娱乐业                                   8,587,580.00                         2.14
 S 综合                                                                -                         -
   合计                                               313,303,561.46                        78.07
注:以上行业分类以 2018 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
      本基金本报告期末未持有按行业分类的港股通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                            金额单位:人民币元
                                                                                占基金资产净值
 序号    股票代码   股票名称     数量(股)                 公允价值
                                                                                  比例(%)
  1       000739    普洛药业         2,600,000                 19,344,000.00                 4.82
  2       000661    长春高新           107,000                 18,725,000.00                 4.67
  3       002332    仙琚制药         2,510,000                 15,386,300.00                 3.83
  4       601186    中国铁建         1,050,000                 11,413,500.00                 2.84
  5       601111    中国国航         1,300,000                  9,932,000.00                 2.47
  6       000002    万 科 A           415,400                  9,894,828.00                 2.47
  7       600036    招商免费注册即送体验金           380,000                  9,576,000.00                 2.39
  8       600887    伊利股份           385,000                  8,808,800.00                 2.19
  9       601318    中国平安           140,000                  7,854,000.00                 1.96
  10      002035    华帝股份           860,000                  7,611,000.00                 1.90
  11      603808    歌 力 思           460,000                  7,470,400.00                 1.86
  12      002737    葵花药业           500,000                  7,390,000.00                 1.84
  13      600030    中信证券           450,000                  7,204,500.00                 1.80
  14      600048    保利地产           600,000                  7,074,000.00                 1.76
  15      600028    中国石化         1,400,000                  7,070,000.00                 1.76
  16      600566    济川药业           210,000                  7,041,300.00                 1.75
  17      600967    内蒙一机           660,000                  6,864,000.00                 1.71
  18      600276    恒瑞医药           130,000                  6,857,500.00                 1.71
  19      600519    贵州茅台            11,500                  6,785,115.00                 1.69
  20      300760    迈瑞医疗            62,000                  6,771,640.00                 1.69
  21      603456    九洲药业         1,050,000                  6,678,000.00                 1.66
  22      600998    九 州 通           450,000                  6,570,000.00                 1.64
  23      000681    视觉中国           258,000                  6,016,560.00                 1.50

                                   第 46 页 共64 页
                                            北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


24   600305   恒顺醋业       540,000                  5,616,000.00                 1.40
25   002368   太极股份       240,000                  5,568,000.00                 1.39
26   002422   科伦药业       265,000                  5,472,250.00                 1.36
27   300497   富祥股份       300,000                  5,448,000.00                 1.36
28   600498   烽火通信       185,000                  5,266,950.00                 1.31
29   601939   建设免费注册即送体验金       800,000                  5,096,000.00                 1.27
30   000895   双汇发展       210,000                  4,953,900.00                 1.23
31   601138   工业富联       451,200                  4,949,704.92                 1.23
32   300253   卫宁健康       380,000                  4,734,800.00                 1.18
33   000729   燕京啤酒       753,200                  4,248,048.00                 1.06
34   601888   中国国旅        57,000                  3,431,400.00                 0.86
35   002153   石基信息       130,000                  3,374,800.00                 0.84
36   601288   农业免费注册即送体验金       900,000                  3,240,000.00                 0.81
37   600271   航天信息       140,000                  3,204,600.00                 0.80
38   603825   华扬联众       226,100                  3,136,007.00                 0.78
39   300358   楚天科技       428,572                  2,965,718.24                 0.74
40   601688   华泰证券       180,000                  2,916,000.00                 0.73
41   300308   中际旭创        70,000                  2,848,300.00                 0.71
42   300296   利 亚 德       370,000                  2,845,300.00                 0.71
43   603368   柳药股份       105,000                  2,751,000.00                 0.69
44   000553   沙隆达A       300,000                  2,739,000.00                 0.68
45   300144   宋城演艺       120,000                  2,562,000.00                 0.64
46   000977   浪潮信息       160,000                  2,547,200.00                 0.63
47   002007   华兰生物        75,000                  2,460,000.00                 0.61
48   300059   东方财富       200,000                  2,420,000.00                 0.60
49   600754   锦江股份       110,000                  2,343,000.00                 0.58
50   603708   家 家 悦       110,000                  2,209,900.00                 0.55
51   603008   喜 临 门       180,000                  1,659,600.00                 0.41
52   600529   山东药玻        65,100                  1,236,900.00                 0.31
53   601766   中国中车       100,000                     902,000.00                0.22
54   300702   天宇股份        31,000                     677,350.00                0.17
55   603003   龙宇燃油        55,823                     375,688.79                0.09
56   600511   国药股份        10,100                     234,825.00                0.06
57   000540   中天金融        46,500                     226,455.00                0.06
58   603185   上机数控         1,345                      66,039.50                0.02
59   601860   紫金免费注册即送体验金        15,970                      50,145.80                0.01
60   603629   利通电子         1,051                      40,684.21                0.01
61   000651   格力电器         1,000                      35,690.00                0.01
62   000710   贝瑞基因         1,000                      31,900.00                0.01
                         第 47 页 共64 页
                                                      北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


  63     002027     分众传媒             5,000                      26,200.00                0.01
  64     600521     华海药业             1,000                      11,060.00                0.00
  65     000813     德展健康             1,000                       9,180.00                0.00
  66     002343     慈文传媒             1,000                       9,020.00                0.00
  67     601933     永辉超市             1,000                       7,870.00                0.00
  68     600019     宝钢股份             1,000                       6,500.00                0.00
  69     603986     兆易创新                100                      6,232.00                0.00
  70     603799     华友钴业                100                      3,011.00                0.00
  71     000400     许继电气                100                         889.00               0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1   累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                            金额单位:人民币元
                                                                           占期初基金资产净值
 序号    股票代码       股票名称            本期累计买入金额
                                                                               比例(%)
   1      601288        农业免费注册即送体验金                           42,369,575.00                     6.88
   2      600028        中国石化                           41,320,330.13                     6.71
   3      000739        普洛药业                           38,978,853.46                     6.33
   4      601939        建设免费注册即送体验金                           33,913,045.40                     5.51
   5      000002        万 科 A                           30,078,674.32                     4.88
   6      000661        长春高新                           28,940,308.00                     4.70
   7      002332        仙琚制药                           27,884,112.67                     4.53
   8      601318        中国平安                           27,747,141.45                     4.50
   9      600519        贵州茅台                           24,755,434.30                     4.02
  10      000681        视觉中国                           24,142,194.36                     3.92
  11      601166        兴业免费注册即送体验金                           23,686,924.82                     3.85
  12      001979        招商蛇口                           23,141,395.17                     3.76
  13      002035        华帝股份                           21,888,381.40                     3.55
  14      000710        贝瑞基因                           21,561,516.70                     3.50
  15      603808        歌 力 思                           20,934,180.72                     3.40
  16      002737        葵花药业                           20,892,948.59                     3.39
  17      600276        恒瑞医药                           20,832,299.13                     3.38
  18      600048        保利地产                           20,755,643.11                     3.37
  19      600754        锦江股份                           20,728,257.82                     3.37
  20      300059        东方财富                           19,875,592.89                     3.23
  21      603799        华友钴业                           19,864,419.89                     3.22
  22      300253        卫宁健康                           18,983,771.74                     3.08

                                   第 48 页 共64 页
                                                    北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


  23     603456       九洲药业                           18,777,017.96                     3.05
  24     300159       新研股份                           18,394,659.32                     2.99
  25     600019       宝钢股份                           18,351,416.68                     2.98
  26     300413       芒果超媒                           17,938,836.24                     2.91
  27     600809       山西汾酒                           17,673,796.73                     2.87
  28     601186       中国铁建                           17,325,182.50                     2.81
  29     601111       中国国航                           17,163,000.00                     2.79
  30     600030       中信证券                           17,104,956.62                     2.78
  31     002045       国光电器                           15,845,082.57                     2.57
  32     300251       光线传媒                           15,711,059.89                     2.55
  33     601933       永辉超市                           15,633,205.00                     2.54
  34     002368       太极股份                           15,393,117.20                     2.50
  35     601601       中国太保                           15,353,432.18                     2.49
  36     300199       翰宇药业                           15,342,270.00                     2.49
  37     600271       航天信息                           15,260,812.96                     2.48
  38     600352       浙江龙盛                           15,124,831.60                     2.46
  39     300166       东方国信                           14,955,388.90                     2.43
  40     603708       家 家 悦                           14,923,934.50                     2.42
  41     600036       招商免费注册即送体验金                           14,824,430.73                     2.41
  42     002078       太阳纸业                           14,686,181.42                     2.38
  43     600967       内蒙一机                           14,659,643.04                     2.38
  44     002460       赣锋锂业                           14,631,806.00                     2.38
  45     300296       利 亚 德                           13,912,892.11                     2.26
  46     600570       恒生电子                           13,909,424.09                     2.26
  47     600703       三安光电                           13,232,556.12                     2.15
  48     002153       石基信息                           13,195,860.53                     2.14
  49     603019       中科曙光                           12,839,665.16                     2.08
  50     603355       莱克电气                           12,527,942.56                     2.03
  51     300145       中金环境                           12,401,481.60                     2.01
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

8.4.2   累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                          金额单位:人民币元
                                                                         占期初基金资产净值
 序号    股票代码     股票名称            本期累计卖出金额
                                                                             比例(%)
   1      601288      农业免费注册即送体验金                           39,380,114.58                     6.39
   2      600028      中国石化                           30,569,043.00                     4.96
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                                            北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


3    601939   建设免费注册即送体验金                           27,375,051.11                     4.44
4    002250   联化科技                           26,875,112.49                     4.36
5    002035   华帝股份                           25,916,182.00                     4.21
6    000651   格力电器                           24,380,712.45                     3.96
7    000710   贝瑞基因                           24,130,931.86                     3.92
8    300145   中金环境                           23,285,616.85                     3.78
9    001979   招商蛇口                           22,863,895.80                     3.71
10   601166   兴业免费注册即送体验金                           22,788,111.00                     3.70
11   600276   恒瑞医药                           22,155,251.48                     3.60
12   002343   慈文传媒                           21,697,780.23                     3.52
13   300144   宋城演艺                           21,295,491.53                     3.46
14   300413   芒果超媒                           19,618,229.42                     3.18
15   000858   五 粮 液                           19,439,516.04                     3.16
16   000681   视觉中国                           19,411,916.78                     3.15
17   600352   浙江龙盛                           19,120,270.00                     3.10
18   000739   普洛药业                           18,936,634.73                     3.07
19   002572    索菲亚                            18,617,154.42                     3.02
20   601318   中国平安                           18,493,619.17                     3.00
21   000002   万 科 A                           18,164,350.18                     2.95
22   600754   锦江股份                           17,951,942.01                     2.91
23   603799   华友钴业                           17,167,952.13                     2.79
24   300253   卫宁健康                           17,083,793.05                     2.77
25   002332   仙琚制药                           16,923,565.22                     2.75
26   600019   宝钢股份                           16,756,380.32                     2.72
27   300059   东方财富                           16,596,590.95                     2.69
28   600809   山西汾酒                           16,215,136.30                     2.63
29   300166   东方国信                           16,118,254.01                     2.62
30   300251   光线传媒                           15,870,968.09                     2.58
31   300238   冠昊生物                           15,291,885.61                     2.48
32   600519   贵州茅台                           15,097,867.58                     2.45
33   300271   华宇软件                           15,041,023.46                     2.44
34   300159   新研股份                           15,033,603.16                     2.44
35   300199   翰宇药业                           15,030,455.14                     2.44
36   000566   海南海药                           14,950,814.29                     2.43
37   002078   太阳纸业                           14,550,010.67                     2.36
38   300282   三盛教育                           14,516,434.94                     2.36
39   002460   赣锋锂业                           14,492,321.86                     2.35
40   601933   永辉超市                           14,452,355.86                     2.35

                         第 50 页 共64 页
                                                      北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


  41     600664        哈药股份                            14,426,123.59                     2.34
  42     600076        康欣新材                            14,125,727.54                     2.29
  43     300017        网宿科技                            14,090,192.32                     2.29
  44     002020        京新药业                            13,270,240.51                     2.15
  45     601601        中国太保                            13,080,054.38                     2.12
  46     600763        通策医疗                            12,829,530.74                     2.08
  47     600570        恒生电子                            12,751,852.75                     2.07
  48     600530        交大昂立                            12,742,419.25                     2.07
  49     600521        华海药业                            12,591,607.40                     2.04
  50     300133        华策影视                            12,577,529.74                     2.04
  51     300068        南都电源                            12,443,188.20                     2.02
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                                 单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                      2,046,680,082.40
卖出股票收入(成交)总额                                                      2,169,169,824.45
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),

不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    (1)本基金本报告期末未持有股指期货。

    (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。



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                                                      北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
      本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
      本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
      (1)本基金本报告期末未持有国债期货。

      (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

8.11.3 本期国债期货投资评价
      本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
      本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
      本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                                 单位:人民币元
 序号                     名称                                          金额
  1      存出保证金                                                                   146,886.32
  2      应收证券清算款                                                                          -
  3      应收股利                                                                                -
  4      应收利息                                                                      16,858.89
  5      应收申购款                                                                        197.04
  6      其他应收款                                                                              -
  7      待摊费用                                                                                -
  8      其他                                                                                    -
  9      合计                                                                         163,942.25
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末不存在前十名股票流通受限。




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8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
   由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。




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                             §9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                   份额单位:份
                                                         持有人结构
 持有人户数   户均持有的             机构投资者                           个人投资者
     (户)       基金份额                          占总份                                 占总份
                                 持有份额                             持有份额
                                                  额比例                                 额比例
      6,557      87,163.47     32,103,048.27           5.62%         539,427,809.34       94.38%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
          项目                    持有份额总数(份)                     占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
                                                      181,251.67                           0.03%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
                 项目                          持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究
                                                                                             0~10
部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金                                                               0~10




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                                                     北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



                             §10 开放式基金份额变动
                                                                                       单位:份

基金合同生效日( 2015 年 3 月 27 日 )基金份额总额                           2,327,526,690.74

本报告期期初基金份额总额                                                       671,495,603.07
本报告期期间基金总申购份额                                                        3,942,232.07
减:本报告期期间基金总赎回份额                                                  103,906,977.53
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)                                              -
本报告期期末基金份额总额                                                       571,530,857.61




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                                 §11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,基金管理人无重大人事变动。

    本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变
    本报告期基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币

80,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                               金额单位:人民币元
                                 股票交易                      应支付该券商的佣金

            交易单元                      占当期股票
 券商名称                                                                    占当期佣金      备注
                 数量      成交金额      成交总额的比            佣金
                                                                             总量的比例
                                               例

 方正证券         2     508,599,426.93           12.13%        463,484.94          13.64%      -

 海通证券         2     426,603,940.83           10.17%        311,975.50           9.18%      -

 东北证券         2     372,112,019.55              8.87%      272,125.30           8.01%      -

 东兴证券         1     366,141,125.70              8.73%      340,989.07          10.03%      -

 申万宏源         2     324,251,033.78              7.73%      237,125.37           6.98%      -


                                      第 56 页 共64 页
                                                     北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



 西南证券       2      289,182,695.54         6.90%        269,314.07           7.92%      -

 天风证券       2      248,161,903.56         5.92%        231,113.39           6.80%      -

 兴业证券       2      245,272,844.51         5.85%        179,367.81           5.28%      -

 中信证券       3      197,628,143.59         4.71%        144,525.55           4.25%    新增

 东方证券       1      197,126,441.28         4.70%        144,158.72           4.24%      -

 川财证券       2      173,806,748.07         4.14%        127,104.77           3.74%      -

 中泰证券       1      136,017,224.60         3.24%        126,673.10           3.73%      -

 招商证券       2      127,941,954.40         3.05%        119,153.31           3.51%      -

 国金证券       2       89,404,429.48         2.13%         65,381.10           1.92%      -

 国联证券       2       87,513,218.94         2.09%         63,998.92           1.88%      -

 广发证券       1       76,453,953.86         1.82%         55,910.36           1.65%    新增

 国都证券       2       68,602,861.09         1.64%         50,168.77           1.48%      -

 信达证券       2       64,452,988.29         1.54%         47,134.98           1.39%      -

 东吴证券       1       63,427,524.55         1.51%         46,384.97           1.36%      -

 渤海证券       1       53,943,436.89         1.29%         39,448.76           1.16%    新增

新时代证券      1       35,082,886.50         0.84%         25,655.96           0.75%    新增

 华泰证券       2       34,383,345.26         0.82%         32,021.00           0.94%      -

 长江证券       1        7,199,161.37         0.17%           5,264.79          0.15%    新增

 联讯证券       1                   -                -                -             -      -

 大同证券       1                   -                -                -             -      -

 中信建投       2                   -                -                -             -      -

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报

告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序:
                                  第 57 页 共64 页
                                                          北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告


ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进

行评估,确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

③本报告期内,本基金新增中信证券、广发证券、渤海证券、新时代证券、长江证券各 1 个交易

单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                                  金额单位:人民币元
                   债券交易                       债券回购交易                        权证交易

                                                                   占当期债                     占当期权
                             占当期债券
 券商名称                                                           券回购                         证
             成交金额        成交总额的比       成交金额                         成交金额
                                                                   成交总额                     成交总额
                                  例
                                                                    的比例                       的比例

 方正证券                -                -1,835,000,000.00          19.53%                 -              -

 海通证券                -                -                    -             -              -              -

 东北证券                -                -   590,000,000.00          6.28%                 -              -

 东兴证券                -                -1,207,200,000.00          12.85%                 -              -

 申万宏源                -                -   155,000,000.00          1.65%                 -              -

 西南证券                -                -1,028,200,000.00          10.95%                 -              -

 天风证券                -                -2,520,000,000.00          26.83%                 -              -

 兴业证券                -                -                    -             -              -              -

 中信证券                -                -    81,000,000.00          0.86%                 -              -

 东方证券                -                -                    -             -              -              -

 川财证券                -                -   128,000,000.00          1.36%                 -              -

 中泰证券                -                -                    -             -              -              -

 招商证券                -                -                    -             -              -              -

 国金证券                -                -                    -             -              -              -

 国联证券                -                -                    -             -              -              -

 广发证券                -                -1,131,000,000.00          12.04%                 -              -
                                       第 58 页 共64 页
                                                      北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



 国都证券                -             -                   -          -             -           -

 信达证券                -             -   383,000,000.00        4.08%              -           -

 东吴证券                -             -                   -          -             -           -

 渤海证券                -             -                   -          -             -           -

新时代证券               -             -   335,000,000.00        3.57%              -           -

 华泰证券                -             -                   -          -             -           -

 长江证券                -             -                   -          -             -           -

 联讯证券                -             -                   -          -             -           -

 大同证券                -             -                   -          -             -           -

 中信建投                -             -                   -          -             -           -

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报

告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序:

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进

行评估,确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

③本报告期内,本基金新增中信证券、广发证券、渤海证券、新时代证券、长江证券各 1 个交易

单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。


11.8 其他重大事件

 序号             公告事项                      法定披露方式                  法定披露日期

        北信瑞丰健康生活主题灵活配置       中国证券报、证券时
   1                                                                      2018 年 1 月 19 日
        混合型证券投资基金 2017 年第       报

                                   第 59 页 共64 页
                                                  北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



     4 季度报告

     北信瑞丰基金关于旗下部分基金
                                    中国证券报、证券时
2    在华信证券开通基金转换并参加                                    2018 年 1 月 29 日
                                    报
     转换费率优惠活动的公告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于
                                    中国证券报、证券时
3    增加中泰证券股份有限公司为基                                    2018 年 3 月 15 日
                                    报
     金代销机构公告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于
                                    中国证券报、证券时
4    增加北京蛋卷基金销售有限公司                                    2018 年 3 月 27 日
                                    报
     为基金代销机构公告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于
                                    中国证券报、证券时
5    旗下部分开放式基金参加工商银                                    2018 年 3 月 30 日
                                    报
     行申购费率优惠的公告

     北信瑞丰健康生活主题灵活配置
                                    中国证券报、证券时
6    混合型证券投资基金 2017 年年                                    2018 年 3 月 31 日
                                    报
     度报告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于
                                    中国证券报、证券时
7    旗下基金转换业务资金交收日调                                    2018 年 4 月 19 日
                                    报
     整的公告

     北信瑞丰健康生活主题灵活配置
                                    中国证券报、证券时
8    混合型证券投资基金 2018 年第                                    2018 年 4 月 20 日
                                    报
     1 季度报告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于
                                    中国证券报、证券时
9    旗下基金转换业务资金交收日调                                    2018 年 5 月 16 日
                                    报
     整的公告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于
                                    中国证券报、证券时
10   旗下部分基金参与银河证券费率                                    2018 年 5 月 21 日
                                    报
     优惠活动的公告

11   北信瑞丰基金管理有限公司关于   中国证券报、证券时                2018 年 6 月 6 日


                               第 60 页 共64 页
                                                   北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



     旗下基金新增珠海盈米财富管理    报

     有限公司为基金代销机构和参与

     费率优惠活动的公告

     北信瑞丰健康生活主题灵活配置
                                     中国证券报、证券时
12   混合型证券投资基金 2018 年第                                     2018 年 7 月 19 日
                                     报和公司网站
     2 季度报告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于
                                     中国证券报、证券时
13   旗下部分基金参与奕丰金融费率                                     2018 年 7 月 25 日
                                     报和公司网站
     优惠活动的公告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于
                                     中国证券报、证券时
14   旗下部分基金参与国联证券费率                                      2018 年 8 月 1 日
                                     报和公司网站
     优惠活动的公告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于

     旗下基金新增西藏东方财富证券    中国证券报、证券时
15                                                                    2018 年 8 月 24 日
     股份有限公司为基金代销机构和    报和公司网站

     参与费率优惠活动的公告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于

     旗下基金新增上海基煜基金销售    中国证券报、证券时
16                                                                    2018 年 8 月 28 日
     有限公司为基金代销机构和参与    报和公司网站

     费率优惠活动的公告

     北信瑞丰健康生活主题灵活配置

17   混合型证券投资基金 2018 年半    公司网站                         2018 年 8 月 29 日

     年度报告

     北信瑞丰健康生活主题灵活配置
                                     中国证券报、证券时
18   混合型证券投资基金 2018 年半                                     2018 年 8 月 29 日
                                     报和公司网站
     年度报告摘要

     北信瑞丰基金管理有限公司关于
                                     中国证券报、证券时
19   旗下基金新增光大证券股份有限                                     2018 年 8 月 30 日
                                     报和公司网站
     公司为基金代销机构的公告


                                第 61 页 共64 页
                                                  北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



     北信瑞丰基金管理有限公司关于

     旗下基金开通东海证券股份有限   中国证券报、证券时
20                                                                   2018 年 9 月 10 日
     公司定投业务并参与其定投费率   报和公司网站

     优惠活动的公告(2018/09/10)

     北信瑞丰基金管理有限公司关于

     旗下基金新增上海云湾基金销售
                                    中国证券报、证券时
21   有限公司为基金代销机构并开通                                    2018 年 9 月 14 日
                                    报和公司网站
     定投业务和转换业务及参与费率

     优惠的公告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于

     旗下基金新增中山证券有限责任   中国证券报、证券时
22                                                                   2018 年 9 月 26 日
     公司为基金代销机构和参与费率   报和公司网站

     优惠活动的公告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于
                                    中国证券报、证券时
23   旗下基金新增金惠家保险代理有                                    2018 年 10 月 10 日
                                    报和公司网站
     限公司为基金代销机构的公告

     北信瑞丰基金关于旗下部分基金
                                    中国证券报、证券时
24   新增嘉实财富为基金代销机构和                                    2018 年 10 月 24 日
                                    报和公司网站
     参与费率优惠活动的公告

     北信瑞丰健康生活主题灵活配置
                                    中国证券报、证券时
25   混合型证券投资基金 2018 年第                                    2018 年 10 月 25 日
                                    报和公司网站
     3 季度报告

     北信瑞丰基金管理有限公司关于

     旗下基金新增北京君德汇富基金   中国证券报、证券时
26                                                                   2018 年 12 月 3 日
     销售有限公司为基金代销机构和   报和公司网站

     参与费率优惠活动的公告




                               第 62 页 共64 页
                                                   北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



                   §12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
   本基金本报告期内,不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
    无影响投资者决策的其他重要信息。




                                第 63 页 共64 页
                                                     北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2018 年年度报告



                                §13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
   1、中国证监会批准设立北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的文件。

   2、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。

   3、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议。

   4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。

   5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

13.2 存放地点
   北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 4 号楼 3 层

13.3 查阅方式
   网站:http://www.bxrfund.com




                                                                北信瑞丰基金管理有限公司
                                                                           2019 年 3 月 28 日




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