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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

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基金公告

景顺鼎益:2017年半年度报告

公告日期:2017-08-26

景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
          2017 年半年度报告

                   2017 年 6 月 30 日




       基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

       基金托管人:中国免费注册即送体验金股份有限公司

       送出日期:2017 年 8 月 26 日
                                                        景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                                 §1 重要提示及目录


1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立

董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国免费注册即送体验金股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。




                                     第 2 页 共 50 页
                                                                                             景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

       1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

       1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 6

       2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

       2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

       2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6

       2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

       2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8

       3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8

       3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

       3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9

§4 管理人报告......................................................................................................................................... 10

       4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10

       4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11

       4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12

       4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12

       4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13

       4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13

       4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14

       4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 15

       5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15

       5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15

       5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16

       6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16

       6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
                                                               第 3 页 共 50 页
                                                                                           景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


       6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18

       6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19

§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 36

       7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36

       7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36

       7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37

       7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38

       7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40

       7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40

       7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40

       7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40

       7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40

       7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40

       7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41

       7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41

§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 42

       8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42

       8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 42

       8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42

       8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42

§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 43

§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 44

       10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44

       10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44

       10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44

       10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44

       10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44

       10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44

       10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44

       10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
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                                                                                          景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49

       11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 49

       11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 49

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 50

       12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50

       12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50

       12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50




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                                                    景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                                §2     基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称                            景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
基金简称                            景顺长城鼎益混合(LOF)
场内简称                            景顺鼎益
基金主代码                          162605
前端交易代码                        162605
后端交易代码                        162606
基金运作方式                        上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日                      2005 年 3 月 16 日
基金管理人                          景顺长城基金管理有限公司
基金托管人                          中国免费注册即送体验金股份有限公司
报告期末基金份额总额                1,994,555,709.11 份
基金合同存续期                      不定期
基金份额上市的证券交易所            深圳证券交易所
上市日期                            2005 年 5 月 25 日




2.2 基金产品说明
                                    本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比
投资目标
                                    获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
                                    本基金依据以宏观经济分析模型 MEM 为基础的资产配
                                    置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研
                                    究数据库(SRD)及 GVI 等选股模型作为行业配置和个股
投资策略
                                    选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分
                                    析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益
                                    最优化的原则进行投资组合的调整。
业绩比较基准                        富时中国 A200 指数×80%+同业存款利率×20%。
                                    本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险
风险收益特征
                                    程度适中的投资品种。




2.3 基金管理人和基金托管人
             项目                    基金管理人                      基金托管人
                               景顺长城基金管理有限公
名称                                                           中国免费注册即送体验金股份有限公司
                                         司
                    姓名               杨皞阳                          王永民
信息披露负责人
                    联系电话       0755-82370388                    010-66594896
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                                                    景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


                电子邮箱        investor@igwfmc.com             fcid@bankofchina.com
客户服务电话                           4008888606                       95566
传真                               0755-22381339                    010-66594942
                               深圳市福田区中心四路 1
                                                            北京市西城区复兴门内大街 1
注册地址                       号嘉里建设广场第一座 21
                                                                        号
                                         层
                               深圳市福田区中心四路 1
                                                            北京市西城区复兴门内大街 1
办公地址                       号嘉里建设广场第一座 21
                                                                        号
                                         层
邮政编码                                 518048                        100818
法定代表人                               杨光裕                        田国立




2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称             中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
                                         www.igwfmc.com
网址
基金半年度报告备置地点                   基金管理人的办公场所




2.5 其他相关资料
       项目                      名称                                办公地址
注册登记机构       中国证券登记结算有限责任公司        北京市西城区太平桥大街 17 号




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                                                          景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                        §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                             金额单位:人民币元
 3.1.1 期间数据和指标                        报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
 本期已实现收益                                                                     52,989,198.50
 本期利润                                                                         420,869,667.96
 加权平均基金份额本期利润                                                                 0.2312
 本期加权平均净值利润率                                                                   24.18%
 本期基金份额净值增长率                                                                   26.32%
 3.1.2 期末数据和指标                                 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
 期末可供分配利润                                                                 198,023,624.62
 期末可供分配基金份额利润                                                                 0.0993
 期末基金资产净值                                                               2,192,579,333.73
 期末基金份额净值                                                                          1.099
 3.1.3 累计期末指标                                   报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
 基金份额累计净值增长率                                                                  654.60%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基

金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。



3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                            份额净值     业绩比较     业绩比较基
               份额净值
    阶段                    增长率标     基准收益     准收益率标       ①-③           ②-④
               增长率①
                            准差②         率③         准差④

 过去一个月         7.96%      1.07%         3.59%          0.55%           4.37%          0.52%
 过去三个月       14.48%       1.02%         6.05%          0.49%           8.43%          0.53%
 过去六个月       26.32%       0.91%        10.13%          0.45%          16.19%          0.46%
  过去一年        26.32%       0.80%        15.20%          0.52%          11.12%          0.28%
  过去三年        91.21%       1.98%        50.55%          1.39%          40.66%          0.59%
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                                                         景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


 自基金合同
                654.60%       1.62%       168.74%          1.43%         485.86%          0.19%
 生效起至今



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
       益率变动的比较




注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金财产的 60%,持有现金和到期日在一

年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。按照本基金基金合同的规定,本基金自 2005

年 3 月 16 日合同生效日起至 2005 年 6 月 15 日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上

述投资组合比例的要求。



3.3 其他指标
无。




                                      第 9 页 共 50 页
                                                       景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                                  §4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会

证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺

资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003

年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、

1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。

    截至 2017 年 6 月 30 日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 67 只开放式基金,包括景顺

长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型

证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型

证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资

基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长

城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型

证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基

金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证

券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券

型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券

型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投

资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500

交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混

合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选

股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中

证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基

金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵

活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配

置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置


                                   第 10 页 共 50 页
                                                           景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城

安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长

城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景

顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双

息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环

保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券

型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基

金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、

景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、

景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺

长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其

中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市

场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

    本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                     任本基金的基金经理(助理)期限           证券从
  姓名      职务                                                           说明
                        任职日期              离任日期        业年限
                                                                        管理学硕士。曾担任汉唐
                                                                        证券研究员,香港中信投
          本基金
                                                                        资研究有限公司研究员,
          的基金
                     2015 年 7 月 10                                    博时基金研究员、基金经
 刘彦春   经理、研                        -                   14 年
                     日                                                 理助理、基金经理等职务。
          究部总
                                                                        2015 年 1 月加入本公司,
          监
                                                                        自 2015 年 4 月起担任基金
                                                                        经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任

后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
                                       第 11 页 共 50 页
                                                      景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等

有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有

关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基

础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有

人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执游戏娱乐平台注册就送25况
    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011

年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执

行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次,为公司旗下三只指数基金因指数成

份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从

而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为,但结

合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。



4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    经济内生增长动力增强、流动性偏紧和监管政策趋严是今年股票市场面对的宏观和制度环境。

定增制度调整以及减持新规出台对市场估值体系重建产生了深远影响。融资功能下降导致大量壳

资源估值崩溃。融资能力下降也使得投入资本产出能力低下、依赖垫资实现增长的资本消耗性行

业和公司估值下降。高投入资本产出、高成长公司估值在上半年出现了系统性的提升。我们非常

认同上半年的制度建设,这些制度有利于市场整体效率的提升,有助于资金真正配置到创造价值

的企业身上。上半年,我们继续坚持自己的投资理念,自下而上基于公司经营和财务绩效寻找投

资标的,取得了相对不错的投资绩效。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    2017 年上半年,本基金份额净值增长率为 26.32%,业绩比较基准收益率为 10.13%。
                                  第 12 页 共 50 页
                                                     景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告




4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年,我们认为我国经济大环境整体向好,是健康、可持续的;继续看好证券市场表

现。近期,我国经济数据显著好于预期。PMI、工业增加值等指标在短暂的回调后再度加速。由于

供给侧改革会影响商品价格,预期的变化也会改变每个行业参与者的行为,进而加大周期波动的

幅度。行政化去产能以及环保趋严都会对经济的总体运行趋势形成扰动。

    除了阶段性的库存周期以外,我们也需要思考中国经济的长期发展动力。二三线城市人口流

入速度逐步超过一线城市,二三线城市的基础设施建设、消费升级都蕴含着巨大潜力,移动互联

网的普及也将继续降低我国交易成本、提高资源配置效率。我国经济仍然是充满活力,有着不错

的发展后劲。

    在经济持续平稳增长、资金价格相对稳定的大背景下,专业投资人会有很多工作可做。今年

将是市场回归基本面的元年,真正为股东创造价值的公司价值终将体现。我们不会依据宏观数据

起伏大幅调整持仓结构。行业结构调整、投入资本产出变化仍然是我们主要关注的投资线索;消

费服务、科技创新依然是我们最关注的投资领域。

    再次感谢持有人的信任,我们会始终坚持我们的价值选择标准,坚持我们的投资理念。继续

关注企业的经营绩效和财务表现,寻找真正创造价值的企业进行投资。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

    公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律

法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制

定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。

    估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗

等相关人员。

    基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,

将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、

程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中

和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

    当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运

作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
                                 第 13 页 共 50 页
                                                     景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进

行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理

人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资

人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估

值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员

负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进

行合规性审查。

    基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关

从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

    2、基金经理参与或决定估值的程度

    基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟

踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。

    3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

    估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的

采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

    本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

    4、已签约的任何定价服务的性质与程度

    本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其提供免费注册即送体验金间同业市场交

易的债券品种的估值数据。

    本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议,由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的

固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。



4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期内未实施利润分配。



4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    无。




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                                                     景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                                 §5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国免费注册即送体验金股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城鼎益混合型证券投资

基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责

地履行了应尽的义务。



5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。



5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。




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                                                            景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                      §6 半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表
会计主体:景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2017 年 6 月 30 日

                                                                                   单位:人民币元
                                                   本期末                        上年度末
            资 产             附注号
                                              2017 年 6 月 30 日            2016 年 12 月 31 日
 资 产:
 免费注册即送体验金存款                   6.4.7.1                 304,140,499.78                 114,638,771.04
 结算备付金                                               1,152,713.92                 407,642.05
 存出保证金                                                237,063.13                  380,984.89
 交易性金融资产             6.4.7.2               1,903,699,229.49              1,457,879,490.98
 其中:股票投资                                   1,903,699,229.49              1,457,879,490.98
       基金投资                                                       -                           -
       债券投资                                                       -                           -
       资产支持证券投资                                               -                           -
       贵金属投资                                                     -                           -
 衍生金融资产               6.4.7.3                                   -                           -
 买入返售金融资产           6.4.7.4                                   -             69,999,425.00
 应收证券清算款                                            256,398.22                   70,214.07
 应收利息                   6.4.7.5                         57,026.42                   40,816.03
 应收股利                                                             -                           -
 应收申购款                                                661,229.62                   11,215.67
 递延所得税资产                                                       -                           -
 其他资产                   6.4.7.6                                   -                           -
 资产总计                                         2,210,204,160.58              1,643,428,559.73
                                                   本期末                        上年度末
 负债和所有者权益             附注号
                                              2017 年 6 月 30 日            2016 年 12 月 31 日
 负 债:
 短期借款                                                             -                           -
 交易性金融负债                                                       -                           -
 衍生金融负债               6.4.7.3                                   -                           -
 卖出回购金融资产款                                                   -                           -
 应付证券清算款                                      10,832,253.15                                -
 应付赎回款                                               2,885,781.38                 281,542.27
 应付管理人报酬                                           2,545,718.56               2,132,012.42
 应付托管费                                                424,286.43                  355,335.39
 应付销售服务费                                                       -                           -
 应付交易费用               6.4.7.7                        583,829.81                  456,803.42

                                      第 16 页 共 50 页
                                                            景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


 应交税费                                                     8,092.80                    8,092.80
 应付利息                                                             -                           -
 应付利润                                                             -                           -
 递延所得税负债                                                       -                           -
 其他负债                    6.4.7.8                        344,864.72                  209,242.46
 负债合计                                              17,624,826.85                  3,443,028.76
 所有者权益:
 实收基金                    6.4.7.9                1,994,555,709.11             1,884,624,085.64
 未分配利润                  6.4.7.10                 198,023,624.62              -244,638,554.67
 所有者权益合计                                     2,192,579,333.73             1,639,985,530.97
 负债和所有者权益总计                               2,210,204,160.58             1,643,428,559.73
注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.099 元,基金份额总额 1,994,555,709.11

份。



6.2 利润表
会计主体:景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

                                                                                   单位:人民币元
                                                             本期                 上年度可比期间
              项 目                      附注号       2017 年 1 月 1 日至       2016 年 1 月 1 日至
                                                      2017 年 6 月 30 日         2016 年 6 月 30 日
 一、收入                                                   438,571,102.56        -115,557,381.01
 1.利息收入                                                   1,271,854.38            2,171,667.79
 其中:存款利息收入                    6.4.7.11                754,137.10             1,392,242.22
       债券利息收入                                                         -                     -
       资产支持证券利息收入                                                 -                     -
       买入返售金融资产收入                                    517,717.28               779,425.57
       其他利息收入                                                         -                     -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                              69,250,777.73           -82,062,668.50
 其中:股票投资收益                    6.4.7.12             47,230,759.57           -89,624,024.46
       基金投资收益                                                         -                     -
       债券投资收益                    6.4.7.13                             -                     -
       资产支持证券投资收益                                                 -                     -
       贵金属投资收益                                                       -                     -
       衍生工具收益                    6.4.7.14                             -                     -
       股利收益                        6.4.7.15             22,020,018.16             7,561,355.96
 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.16
                                                            367,880,469.46          -39,178,583.22
 号填列)
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                            -                     -
 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17                      168,000.99             3,512,202.92

                                        第 17 页 共 50 页
                                                         景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


 减:二、费用                                            17,701,434.60             17,995,329.97
 1.管理人报酬                      6.4.10.2.1           12,885,682.55             13,557,183.37
 2.托管费                          6.4.10.2.2             2,147,613.70             2,259,530.55
 3.销售服务费                                                         -                        -
 4.交易费用                        6.4.7.18               2,406,036.01             1,909,972.25
 5.利息支出                                                           -                        -
 其中:卖出回购金融资产支出                                            -                        -
 6.其他费用                        6.4.7.19                262,102.34                268,643.80
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                         420,869,667.96         -133,552,710.98
 号填列)
 减:所得税费用                                                        -                        -
 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                         420,869,667.96         -133,552,710.98
 列)



6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

                                                                                   单位:人民币元
                                                           本期
                                          2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
          项目
                                实收基金                 未分配利润            所有者权益合计


一、期初所有者权益(基
                              1,884,624,085.64           -244,638,554.67       1,639,985,530.97
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                             -        420,869,667.96         420,869,667.96
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
                                109,931,623.47             21,792,511.33         131,724,134.80
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款              313,304,410.93              8,061,934.78         321,366,345.71
       2.基金赎回款            -203,372,787.46             13,730,576.55       -189,642,210.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
                                                 -                         -                    -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
                              1,994,555,709.11            198,023,624.62       2,192,579,333.73
金净值)


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                                                           景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


                                                    上年度可比期间
                                          2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
         项目
                                 实收基金                  未分配利润           所有者权益合计


一、期初所有者权益(基
                               1,204,063,407.48             708,261,520.37      1,912,324,927.85
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                           -           -133,552,710.98      -133,552,710.98
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
                               1,114,682,855.72           1,871,040,493.43      2,985,723,349.15
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款             4,600,329,247.45           1,223,600,237.86      5,823,929,485.31
      2.基金赎回款         -3,485,646,391.73                647,440,255.57    -2,838,206,136.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
                                               -         -2,747,142,179.05    -2,747,142,179.05
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
                               2,318,746,263.20            -301,392,876.23      2,017,353,386.97
金净值)



报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______许义明______        __     吴建军       __                   邵媛媛____

基金管理人负责人           主管会计工作负责人                  会计机构负责人



6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
    景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),原名景顺长城鼎益股票型

证券投资基金(LOF),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字

[2005]7 号文《关于同意景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金募集的批复》的核准,由景顺

长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2005 年 3 月 16 日正式生效,

首次设立募集规模为 445,627,301.07 份基金份额。本基金为契约型上市开放式基金,存续期限不

定。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,注册登记人为中国证券登记结算有限责

任公司,基金托管人为中国免费注册即送体验金股份有限公司(以下简称“中国免费注册即送体验金”)。
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                                                        景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


    根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第 104 号)

第三十条第一项的规定,股票基金的股票资产投资比例下限由 60%上调至 80%,景顺长城基金管理

有限公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自 2015 年 8 月 7 日起将景顺长城鼎益

股票型证券投资基金(LOF)变更为本基金。

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券

以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。通过主动的基本面选股和最优化风险收

益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。

    本基金的业绩比较基准为:富时中国 A200 指数*80%+同业存款利率*20%。



6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具

体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时,在具

体会计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基

金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资

基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金

业协会颁布的相关规定。

    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。



6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。



6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。



6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。


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                                                       景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


6.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明
    本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。



6.4.6 税项
    印花税

    证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

    营业税、增值税、企业所得税

    证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券的差价收入,免征营业税。

    自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)

管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同

业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金

融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

    根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理

人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问

题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应

税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。管理

人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产

品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税

应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份

的增值税应纳税额中抵减。

    证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红

利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    个人所得税

    个人所得税税率为 20%。

    基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发
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行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

    基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息

红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入

应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。

    暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。



6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 免费注册即送体验金存款
                                                                                  单位:人民币元
                                                                      本期末
                    项目
                                                                 2017 年 6 月 30 日
活期存款                                                                          304,140,499.78
定期存款                                                                                         -
其中:存款期限 1-3 个月                                                                          -
其他存款                                                                                         -
合计:                                                                            304,140,499.78



6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                  单位:人民币元
                                                          本期末
           项目                                      2017 年 6 月 30 日
                                成本                  公允价值                公允价值变动
 股票                      1,471,887,503.46        1,903,699,229.49               431,811,726.03
 贵 金属 投资 - 金交所
                                            -                        -                           -
 黄金合约
           交易所市场                       -                        -                           -
 债券
           免费注册即送体验金间市场                       -                        -                           -
           合计                             -                        -                           -
 资产支持证券                               -                        -                           -
 基金                                       -                        -                           -
 其他                                       -                        -                           -
 合计                      1,471,887,503.46        1,903,699,229.49               431,811,726.03



6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末的衍生金融资产/负债余额为零。

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6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息
                                                                                 单位:人民币元
                                                                 本期末
                     项目
                                                            2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息                                                                     56,461.87
应收定期存款利息                                                                             -
应收其他存款利息                                                                             -
应收结算备付金利息                                                                      466.83
应收债券利息                                                                                 -
应收买入返售证券利息                                                                         -
应收申购款利息                                                                            1.69
应收黄金合约拆借孳息                                                                         -
其他                                                                                     96.03
合计                                                                                 57,026.42



6.4.7.6 其他资产
本基金本期末的其他资产余额为零。


6.4.7.7 应付交易费用
                                                                                 单位:人民币元
                                                                    本期末
                     项目
                                                               2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用                                                               582,919.99
免费注册即送体验金间市场应付交易费用                                                                   909.82
合计                                                                                 583,829.81



6.4.7.8 其他负债
                                                                                 单位:人民币元
                                                                    本期末
                     项目
                                                               2017 年 6 月 30 日

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                                                               景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


应付券商交易单元保证金                                                                               -
应付赎回费                                                                                    7,903.82
预提费用                                                                                    336,960.90
合计                                                                                        344,864.72



6.4.7.9 实收基金
                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                    本期
                项目                               2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
                                            基金份额(份)                       账面金额
上年度末                                          1,884,624,085.64                  1,884,624,085.64
本期申购                                            313,304,410.93                    313,304,410.93
本期赎回(以"-"号填列)                             -203,372,787.46                    -203,372,787.46
- 基金拆分/份额折算前                                              -                                 -
基金拆分/份额折算变动份额                                          -                                 -
本期申购                                                           -                                 -
本期赎回(以"-"号填列)                                              -                                 -
本期末                                            1,994,555,709.11                  1,994,555,709.11



6.4.7.10 未分配利润
                                                                                      单位:人民币元
         项目                 已实现部分                未实现部分               未分配利润合计
上年度末                      348,798,145.76            -593,436,700.43             -244,638,554.67
本期利润                       52,989,198.50             367,880,469.46              420,869,667.96
本期基金份额交易
                               27,511,585.53              -5,719,074.20                21,792,511.33
产生的变动数
其中:基金申购款               65,362,680.21             -57,300,745.43                 8,061,934.78
         基金赎回款           -37,851,094.68              51,581,671.23                13,730,576.55
本期已分配利润                                -                         -                           -
本期末                        429,298,929.79            -231,275,305.17              198,023,624.62



6.4.7.11 存款利息收入
                                                                                      单位:人民币元
                                                                           本期
                       项目
                                                          2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
 活期存款利息收入                                                                           732,254.02
 定期存款利息收入                                                                                    -

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                                                      景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


 其他存款利息收入                                                                             -
 结算备付金利息收入                                                                10,481.23
 其他                                                                              11,401.85
 合计                                                                             754,137.10



6.4.7.12 股票投资收益
                                                                              单位:人民币元
                                                                      本期
                    项目
                                                     2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额                                                             782,647,591.99
减:卖出股票成本总额                                                         735,416,832.42
买卖股票差价收入                                                              47,230,759.57



6.4.7.13 债券投资收益
本基金本期债券投资收益项目发生额为零。




6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期衍生工具收益项目发生额为零。




6.4.7.15 股利收益
                                                                             单位:人民币元
                                                                 本期
                     项目
                                                2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
 股票投资产生的股利收益                                                        22,020,018.16
 基金投资产生的股利收益                                                                       -
 合计                                                                          22,020,018.16



6.4.7.16 公允价值变动收益
                                                                              单位:人民币元
                                                                      本期
                   项目名称
                                                     2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产                                                             367,880,469.46
——股票投资                                                                 367,880,469.46
——债券投资                                                                                  -

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                                                         景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


——资产支持证券投资                                                                             -
——贵金属投资                                                                                   -
——其他                                                                                         -
2.衍生工具                                                                                       -
——权证投资                                                                                     -
3.其他                                                                                           -
合计                                                                            367,880,469.46



6.4.7.17 其他收入
                                                                               单位:人民币元
                                                                         本期
                     项目
                                                        2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入                                                                        168,000.99
合计                                                                                  168,000.99



6.4.7.18 交易费用
                                                                               单位:人民币元
                                                                         本期
                     项目
                                                        2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用                                                                  2,406,033.52
免费注册即送体验金间市场交易费用                                                                           2.49
合计                                                                                2,406,036.01




6.4.7.19 其他费用
                                                                                 单位:人民币元
                                                                         本期
                     项目
                                                        2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
 审计费用                                                                             49,588.57
 信息披露费                                                                          148,765.71
 债券托管账户维护费                                                                   18,453.84
 上市月费                                                                             29,752.78
 免费注册即送体验金划款手续费                                                                       15,541.44
 合计                                                                                262,102.34



6.4.7.20 分部报告
       截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报
                                    第 26 页 共 50 页
                                                            景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


告。



6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项
       截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。


6.4.8.2 资产负债表日后事项
       截至本财务报表批准日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。



6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
       本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                 关联方名称                                      与本基金的关系
 景顺长城基金管理有限公司                      基金管理人、基金销售机构
 中国免费注册即送体验金                                      基金托管人、基金销售机构
 长城证券股份有限公司(“长城证券”)          基金管理人股东、基金销售机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易
                                                                               金额单位:人民币元
                                   本期                                上年度可比期间
                       2017年1月1日至2017年6月30日              2016年1月1日至2016年6月30日
       关联方名称
                                             占当期股票                               占当期股票
                          成交金额                                成交金额
                                           成交总额的比例                           成交总额的比例
长城证券                      701,267.55            0.04%                       -                 -

6.4.10.1.2 权证交易
本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。




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                                                          景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
                                                                          金额单位:人民币元
                                                      本期
                                          2017年1月1日至2017年6月30日
  关联方名称
                                         占当期佣金总量                              占期末应付佣
                      当期佣金                                期末应付佣金余额
                                             的比例                                  金总额的比例
长城证券                       653.09             0.04%                          -               -
                                                上年度可比期间
                                          2016年1月1日至2016年6月30日
  关联方名称
                                         占当期佣金总                                占期末应付佣
                      当期佣金                             期末应付佣金余额
                                           量的比例                                  金总额的比例
长城证券                             -                -                          -               -
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费

和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为

本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                                     单位:人民币元
                                         本期
                                                                       上年度可比期间
           项目            2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
                                                                 2016年1月1日至2016年6月30日
                                        30 日
 当期发生的基金应支付
                                            12,885,682.55                            13,557,183.37
 的管理费
 其中:支付销售机构的客
                                             2,252,256.47                             2,287,162.70
 户维护费
注:基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。基金管理费按前一日的基

金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值


6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                                     单位:人民币元
                                        本期                            上年度可比期间
           项目
                            2017年1月1日至2017年6月30日           2016年1月1日至2016年6月30日
 当期发生的基金应支付
                                               2,147,613.70                           2,259,530.55
 的托管费
                                     第 28 页 共 50 页
                                                           景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


注:基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净

值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值


6.4.10.3 与关联方进行免费注册即送体验金间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间与关联方未进行免费注册即送体验金间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。


6.4.10.5 由关联方保管的免费注册即送体验金存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                  单位:人民币元
                             本期                                  上年度可比期间
  关联方
            2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日       2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
  名称
               期末余额         当期利息收入                期末余额             当期利息收入
 中国免费注册即送体验金   304,140,499.78            732,254.02             113,042,297.06          1,238,270.63
注:本基金的免费注册即送体验金存款由基金托管人中国免费注册即送体验金保管,并按免费注册即送体验金间同业利率计息。


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。



6.4.11 利润分配情况
本基金于本期未进行利润分配。




                                     第 29 页 共 50 页
                                                         景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



6.4.12 期末( 2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                             金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
                                            数量
 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估                             期末        期末估值
                                          (单位:                                       备注
 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价                         成本总额        总额
                                            股)
                      2017
       长缆 2017 年         新股流
002879                年7月        18.02     18.02       1,313      23,660.26 23,660.26         -
       科技 6 月 5 日       通受限
                      7日
            2017 年 2017
       金龙                 新股流
002882      6 月 15 年 7 月          6.20     6.20       2,966      18,389.20 18,389.20         -
       羽                   通受限
            日      17 日
            2017 年 2017
       睿能                 新股流
603933      6 月 28 年 7 月        20.20     20.20         857      17,311.40 17,311.40         -
       科技                 通受限
            日      6日
            2017 年 2017
       旭升                 新股流
603305      6 月 30 年 7 月        11.26     11.26       1,351      15,212.26 15,212.26         -
       股份                 通受限
            日      10 日
            2017 年 2017
       大烨                 新股流
300670      6 月 26 年 7 月        10.93     10.93       1,259      13,760.87 13,760.87         -
       智能                 通受限
            日      3日
            2017 年 2017
       国科                 新股流
300672      6 月 30 年 7 月          8.48     8.48       1,257      10,659.36 10,659.36         -
       微                   通受限
            日      12 日
            2017 年 2017
       百达                 新股流
603331      6 月 27 年 7 月          9.63     9.63         999       9,620.37 9,620.37          -
       精工                 通受限
            日      5日
            2017 年 2017
       富满                 新股流
300671      6 月 27 年 7 月          8.11     8.11         942       7,639.62 7,639.62          -
       电子                 通受限
            日      5日
            2017 年 2017
       君禾                 新股流
603617      6 月 23 年 7 月          8.93     8.93         832       7,429.76 7,429.76          -
       股份                 通受限
            日      3日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。




                                     第 30 页 共 50 页
                                                     景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 免费注册即送体验金间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有从事免费注册即送体验金间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。



6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,

通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

    为有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险,本基金管理人建立了以风险管理委

员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管

理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风

险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人

配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。


6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低等导致基金资产损失和收益变化的风险。

    本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内

部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。本

基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基

金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,

不得超过该证券余额的 10%。


6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风

险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一

方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

    本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险,并由独立于投资部门
                                 第 31 页 共 50 页
                                                                   景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


的风险管理人员设定流动性风险控制指标,并进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在

证券交易所或免费注册即送体验金间同业市场交易,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能

自由转让的情况外,其余均能及时变现。本基金管理人每日预测本基金申购赎回情况以控制基金

发生大幅申购赎回的风险。而且,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性

需求。


6.4.13.4 市场风险
    市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险,包括利率风险、

外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制,并由独立于

投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。


6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动,从而影响基金投资收益的

风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投

资组合久期等方法管理利率风险。

    下表了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约

规定的到期日进行了分类。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                           单位:人民币元
    本期末
                                     1-3 个 3 个月
 2017 年 6 月 30    1 个月以内                        1-5 年 5 年以上          不计息            合计
                                       月   -1 年
      日
      资产
   免费注册即送体验金存款        304,140,499.78         -       -            -         -               -   304,140,499.78

  结算备付金         1,152,713.92         -       -            -         -               -     1,152,713.92

  存出保证金           237,063.13         -       -            -         -               -       237,063.13

交易性金融资产                   -        -       -            -         - 1,903,699,229.49 1,903,699,229.49

应收证券清算款                   -        -       -            -         -      256,398.22       256,398.22

   应收利息                      -        -       -            -         -       57,026.42        57,026.42

  应收申购款             1,491.05         -       -            -         -      659,738.57       661,229.62

   资产总计        305,531,767.88         -       -            -         - 1,904,672,392.70 2,210,204,160.58
      负债
应付证券清算款                   -        -       -            -         -   10,832,253.15    10,832,253.15
  应付赎回款                     -        -       -            -         -    2,885,781.38     2,885,781.38
应付管理人报酬                   -        -       -            -         -    2,545,718.56     2,545,718.56
                                           第 32 页 共 50 页
                                                                 景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


  应付托管费                  -         -       -            -          -      424,286.43            424,286.43
 应付交易费用                 -         -       -            -          -      583,829.81            583,829.81
   应交税费                   -         -       -            -          -          8,092.80            8,092.80
   其他负债                   -         -       -            -          -      344,864.72            344,864.72
   负债总计                   -         -       -            -          -   17,624,826.85       17,624,826.85
利率敏感度缺口 305,531,767.88           -       -            -          -                 -                  -
   上年度末
                                  1-3 个 3 个 月
2016 年 12 月 31 1 个月以内                      1-5 年          5 年以上 不计息              合计
                                  月     -1 年
       日
     资产
   免费注册即送体验金存款      114,638,771.04         -       -            -          -                 -    114,638,771.04
  结算备付金         407,642.05         -       -            -          -                 -          407,642.05
  存出保证金         380,984.89         -       -            -          -                 -          380,984.89
交易性金融资产                -         -       -            -          - 1,457,879,490.98 1,457,879,490.98
买入返售金融资 69,999,425.00            -       -            -          -                 -     69,999,425.00
      产
应收证券清算款                -         -       -            -          -       70,214.07             70,214.07
   应收利息                   -         -       -            -          -       40,816.03             40,816.03
  应收申购款             495.05         -       -            -          -       10,720.62             11,215.67
   其他资产                   -         -       -            -          -                 -                  -
   资产总计      185,427,318.03         -       -            -          - 1,458,001,241.70 1,643,428,559.73
     负债
  应付赎回款                  -         -       -            -          -      281,542.27            281,542.27
应付管理人报酬                -         -       -            -          -    2,132,012.42        2,132,012.42
  应付托管费                  -         -       -            -          -      355,335.39            355,335.39
 应付交易费用                 -         -       -            -          -      456,803.42            456,803.42
   应交税费                   -         -       -            -          -          8,092.80            8,092.80
   其他负债                   -         -       -            -          -      209,242.46            209,242.46
   负债总计                   -         -       -            -          -    3,443,028.76        3,443,028.76
利率敏感度缺口 185,427,318.03           -       -            -          -                 -                  -

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的到期日进行了分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(上年末:同),

因此当利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动对期末基金资产净值

无重大影响(上年末:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。




                                         第 33 页 共 50 页
                                                         景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


6.4.13.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的市场价

格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或免费注册即送体验金间同业市场交易的股票

和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分

散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

    于本期末,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                            金额单位:人民币元
                                      本期末                             上年度末
                                 2017 年 6 月 30 日                  2016 年 12 月 31 日
                                                   占基金
          项目                                                                         占基金资
                                                   资产净
                                公允价值                           公允价值            产净值比
                                                   值比例
                                                                                       例(%)
                                                   (%)
交易性金融资产-股票投资       1,903,699,229.49          86.82    1,457,879,490.98           88.90
交易性金融资产-基金投资                       -            -                      -              -
交易性金融资产-债券投资                       -            -                      -              -
交易性金融资产-贵金属投
                                               -            -                      -              -

衍生金融资产-权证投资                         -            -                      -              -
其他                                           -            -                      -              -
合计                          1,903,699,229.49          86.82    1,457,879,490.98           88.90



6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
               其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值
   假设
                 产生的影响。正数表示可能增加基金净值,负数表示可能减少基金净值。
                                                       对资产负债表日基金资产净值的
                                                         影响金额(单位:人民币元)
                 相关风险变量的变动
                                           本期末( 2017 年 6 月      上年度末( 2016 年 12 月
   分析
                                                 30 日 )                     31 日 )
                    沪深 300 指数上升 5%            111,396,534.80               86,365,472.19
                    沪深 300 指数下降 5%           -111,396,534.80              -86,365,472.19



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    承诺事项

    截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

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                                                            景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


    其他事项

    (1)公允价值

    本基金管理人已经评估了免费注册即送体验金存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资

以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

    各层次金融工具公允价值

    于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划

分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,903,575,546.39 元 , 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币

123,683.10 元,无划分为第三层次的余额(于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 1,457,198,363.46 元,划

分为第二层次的余额为人民币 681,127.52 元,无划分为第三层次的余额)。

    公允价值所属层次间重大变动

    本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

    对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,

本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并

根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三

层次。

    对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易

不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,

确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

    第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

    本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具;本基金本期无净转入(转出)

第三层次。

    (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

    财务报表的批准

    本财务报表已于 2017 年 8 月 24 日经本基金的基金管理人批准。




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                                                              景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                                        §7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况
                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                                     占基金总资产的比例
 序号                            项目                               金额
                                                                                           (%)
     1    权益投资                                             1,903,699,229.49                   86.13
          其中:股票                                           1,903,699,229.49                   86.13
     2    固定收益投资                                                           -                    -
          其中:债券                                                             -                    -
                  资产支持证券                                                   -                    -
     3    贵金属投资                                                             -                    -
     4    金融衍生品投资                                                         -                    -
     5    买入返售金融资产                                                       -                    -
          其中:买断式回购的买入返售金融资产                                     -                    -
     6    免费注册即送体验金存款和结算备付金合计                               305,293,213.70                   13.81
     7    其他各项资产                                             1,211,717.39                    0.05
     8    合计                                                 2,210,204,160.58                  100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                                  金额单位:人民币元
代码                 行业类别                     公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
 A       农、林、牧、渔业                                    20,110,789.28                        0.92
 B       采矿业                                                            -                         -
 C       制造业                                       1,828,737,539.76                           83.41
         电力、热力、燃气及水生产和供
 D                                                           14,642,064.81                        0.67
         应业
 E       建筑业                                                            -                         -
 F       批发和零售业                                                      -                         -
 G       交通运输、仓储和邮政业                                            -                         -
 H       住宿和餐饮业                                                      -                         -
         信息传输、软件和信息技术服务
 I                                                               7,639.62                         0.00
         业
 J       金融业                                                            -                         -
 K       房地产业                                                          -                         -
 L       租赁和商务服务业                                                  -                         -
 M       科学研究和技术服务业                                              -                         -
 N       水利、环境和公共设施管理业                                        -                         -
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                                                             景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


    O      居民服务、修理和其他服务业                                   -                          -
    P      教育                                                         -                          -
    Q      卫生和社会工作                                   40,201,196.02                       1.83
    R      文化、体育和娱乐业                                           -                          -
    S      综合                                                         -                          -
           合计                                       1,903,699,229.49                         86.82

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                   占基金资产净值
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)                  公允价值
                                                                                     比例(%)
1          600566      济川药业           4,587,269               174,453,840.07                7.96
2          000568      泸州老窖           3,415,915               172,776,980.70                7.88
3          000418      小天鹅A           3,564,690               166,791,845.10                7.61
4          000333      美的集团           3,625,090               156,023,873.60                7.12
5          002311      海大集团           8,527,698               155,801,042.46                7.11
6          000651      格力电器           3,616,000               148,870,720.00                6.79
7          000858      五 粮 液           2,674,374               148,855,656.84                6.79
8          600519      贵州茅台             268,004               126,457,687.40                5.77
9          000423      东阿阿胶           1,566,182               112,592,823.98                5.14
10         603899      晨光文具           6,314,666               109,875,188.40                5.01
11         300124      汇川技术           2,999,970                76,619,233.80                3.49
12         000596      古井贡酒           1,220,520                62,185,494.00                2.84
13         002572      索菲亚             1,500,000                61,500,000.00                2.80
14         601633      长城汽车           3,054,182                40,590,078.78                1.85
15         300015      爱尔眼科             998,187                23,217,829.62                1.06
16         002415      海康威视             700,000                22,610,000.00                1.03
17         002035      华帝股份             899,940                21,778,548.00                0.99
18         002714      牧原股份             738,824                20,110,789.28                0.92
19         002595      豪迈科技             820,179                18,232,579.17                0.83
20         002179      中航光电             562,836                17,554,854.84                0.80
21         300244      迪安诊断             539,840                16,983,366.40                0.77
22         600116      三峡水利           1,306,161                14,642,064.81                0.67
23         000063      中兴通讯             515,432                12,236,355.68                0.56
24         600201      生物股份             312,100                11,101,397.00                0.51

                                        第 37 页 共 50 页
                                                            景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


25         300043       星辉娱乐          1,199,956                9,851,638.76                0.45
26         300078       思创医惠            149,760                1,606,924.80                0.07
27         603801       志邦股份               1,406                   47,522.80               0.00
28         603043       广州酒家               1,810                   45,738.70               0.00
29         300666       江丰电子               2,276                   43,448.84               0.00
30         603335       迪生力                 2,230                   24,864.50               0.00
31         002879       长缆科技               1,313                   23,660.26               0.00
32         002881       美格智能                 989                   22,608.54               0.00
33         603679       华体科技                 809                   21,438.50               0.00
34         603938       三孚股份               1,246                   20,932.80               0.00
35         002882       金龙羽                 2,966                   18,389.20               0.00
36         603933       睿能科技                 857                   17,311.40               0.00
37         603305       旭升股份               1,351                   15,212.26               0.00
38         300669       沪宁股份                 841                   14,650.22               0.00
39         300670       大烨智能               1,259                   13,760.87               0.00
40         603286       日盈电子                 890                   13,528.00               0.00
41         300672       国科微                 1,257                   10,659.36               0.00
42         603331       百达精工                 999                    9,620.37               0.00
43         300671       富满电子                 942                    7,639.62               0.00
44         603617       君禾股份                 832                    7,429.76               0.00



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                               金额单位:人民币元
                                                                              占期初基金资产净值
    序号     股票代码        股票名称             本期累计买入金额
                                                                                  比例(%)
1          000651        格力电器                            114,232,949.00                    6.97
2          000858        五 粮 液                            103,688,437.62                    6.32
3          000423        东阿阿胶                             95,734,608.10                    5.84
4          600519        贵州茅台                             63,734,962.61                    3.89
5          000596        古井贡酒                             61,328,493.01                    3.74
6          002294        信立泰                               49,147,441.65                    3.00
7          601633        长城汽车                             41,848,614.60                    2.55
8          000568        泸州老窖                             39,003,361.24                    2.38
9          000333        美的集团                             30,316,338.04                    1.85
10         002035        华帝股份                             20,884,333.19                    1.27
11         002714        牧原股份                             18,652,265.45                    1.14
                                        第 38 页 共 50 页
                                                          景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


12         002595      豪迈科技                             17,686,299.31                    1.08
13         002311      海大集团                             17,502,475.46                    1.07
14         600116      三峡水利                             17,365,642.08                    1.06
15         002415      海康威视                             16,917,183.57                    1.03
16         002179      中航光电                             16,511,532.84                    1.01
17         300136      信维通信                             16,350,757.06                    1.00
18         603899      晨光文具                             13,838,967.35                    0.84
19         600201      生物股份                             11,024,895.53                    0.67
20         300043      星辉娱乐                              9,280,837.82                    0.57

注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                             金额单位:人民币元
                                                                            占期初基金资产净值
    序号    股票代码       股票名称             本期累计卖出金额
                                                                                比例(%)
1          002572      索菲亚                              123,848,295.87                    7.55
2          000625      长安汽车                             96,314,220.26                    5.87
3          300017      网宿科技                             76,909,463.49                    4.69
4          002236      大华股份                             71,719,360.50                    4.37
5          002294      信立泰                               68,344,114.42                    4.17
6          603866      桃李面包                             55,667,670.66                    3.39
7          300145      中金环境                             50,333,150.72                    3.07
8          000063      中兴通讯                             47,898,509.81                    2.92
9          300166      东方国信                             31,712,588.61                    1.93
10         300070      碧水源                               30,393,367.79                    1.85
11         002242      九阳股份                             28,190,713.91                    1.72
12         601333      广深铁路                             19,914,724.36                    1.21
13         300136      信维通信                             17,277,099.79                    1.05
14         300133      华策影视                             16,899,283.36                    1.03
15         000596      古井贡酒                             16,719,940.15                    1.02
16         600702      沱牌舍得                              8,675,302.53                    0.53
17         300347      泰格医药                              3,417,400.50                    0.21
18         002415      海康威视                              2,159,172.40                    0.13
19         601881      中国银河                                601,151.57                    0.04
20         601212      白银有色                                584,985.12                    0.04
注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。



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                                                       景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                              单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                     813,356,101.47
卖出股票收入(成交)总额                                                     782,647,591.99
注:买入股票成本、卖出股票收入均为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费

用。



7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。



7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。



7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。




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                                                       景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。



7.12 投资组合报告附注
7.12.1
      本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2
      本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                              单位:人民币元
 序号                     名称                                       金额
  1      存出保证金                                                                237,063.13
  2      应收证券清算款                                                            256,398.22
  3      应收股利                                                                             -
  4      应收利息                                                                   57,026.42
  5      应收申购款                                                                661,229.62
  6      其他应收款                                                                           -
  7      待摊费用                                                                             -
  8      其他                                                                                 -
  9      合计                                                                    1,211,717.39
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。




                                   第 41 页 共 50 页
                                                         景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                               §8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                   份额单位:份
                                                         持有人结构
 持有人户数    户均持有的            机构投资者                           个人投资者
     (户)      基金份额                            占总份                               占总份
                                  持有份额                            持有份额
                                                   额比例                               额比例
      69,974      28,504.24     499,083,283.82         25.02%      1,495,472,425.29      74.98%



8.2 期末上市基金前十名持有人
 序号             持有人名称                     持有份额(份)                  占上市总份额
                                                                                     比例
 1                   钟钏                                       1,149,656.00              4.29%
 2                   张萍                                          455,247.00             1.70%
 3                  张爱招                                         425,100.00             1.59%
 4                   钟湘                                          306,495.00             1.14%
 5                  王淑英                                         250,056.00             0.93%
 6                  谭青梅                                         235,066.00             0.88%
 7                   张燕                                          204,999.00             0.77%
 8                  徐进球                                         202,337.00             0.76%
 9                  闫列国                                         200,000.00             0.75%
 10                 周冠琪                                         200,000.00             0.75%



8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
           项目                    持有份额总数(份)                    占基金总份额比例
 基金管理人所有从业人员
                                                        1,808.67                          0.00%
 持有本基金



8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。




                                   第 42 页 共 50 页
                                                      景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                            §9 开放式基金份额变动


                                                                                    单位:份

基金合同生效日( 2005 年 3 月 16 日 )基金份额总额                           445,627,301.07
本报告期期初基金份额总额                                                  1,884,624,085.64
本报告期基金总申购份额                                                       313,304,410.93
减:本报告期基金总赎回份额                                                    203,372,787.46
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)                                               -
本报告期期末基金份额总额                                                  1,994,555,709.11




                                  第 43 页 共 50 页
                                                       景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                               §10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议
    在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。




10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    在本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。




10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。




10.4 基金投资策略的改变
    在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。




10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金未更换会计师事务所。




10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                         金额单位:人民币元
                               股票交易                   应支付该券商的佣金
             交易单元                  占当期股票
 券商名称                                                             占当期佣金
               数量     成交金额       成交总额的比       佣金                         备注
                                                                      总量的比例
                                           例
海通证券股          3 367,491,427.65         23.09%      342,248.02          23.09%           -
                                   第 44 页 共 50 页
                                                     景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


份有限公司
东方证券股
                   2 244,710,301.98         15.38%     227,897.48          15.38%          -
份有限公司
广发证券股
                   2 230,821,777.70         14.50%     214,963.93          14.50%          -
份有限公司
中国银河证
券股份有限         1 140,728,331.51          8.84%     131,060.95           8.84%          -
公司
招商证券股
                   2 140,178,940.59          8.81%     130,549.15           8.81%          -
份有限公司
浙商证券股
                   1 114,508,564.19          7.19%     106,641.46           7.19%          -
份有限公司
中国国际金
融股份有限         1 111,273,997.51          6.99%     103,629.93           6.99%          -
公司
东兴证券股
                   1 90,007,967.18           5.66%      83,822.84           5.66%          -
份有限公司
中信建投证
券股份有限         2 70,336,938.40           4.42%      65,504.92           4.42%          -
公司
华泰证券股
                   1 54,069,741.89           3.40%      50,354.92           3.40%          -
份有限公司
长江证券股
                   1 26,700,616.68           1.68%      24,866.38           1.68%          -
份有限公司
长城证券股
                   3     701,267.55          0.04%         653.09           0.04%          -
份有限公司
东吴证券股
                   1              -              -               -              -          -
份有限公司
申万宏源西
部证券有限         1              -              -               -              -          -
公司
平安证券股
                   1              -              -               -              -          -
份有限公司
注:1、本基金本报告期租用的证券公司交易单元未变更。

2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

1)选择标准

a、资金实力雄厚,信誉良好;

b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;

d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;

                                 第 45 页 共 50 页
                                                         景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门

研究报告。

2)选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经

营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                           金额单位:人民币元
                    债券交易                     债券回购交易                  权证交易
                                                              占当期债
                             占当期债券                                                 占当期权证
 券商名称                                                       券回购
              成交金额       成交总额的比    成交金额                    成交金额       成交总额的
                                                              成交总额
                                 例                                                       比例
                                                                的比例
海通证券股
                         -               - 190,000,000.00       28.79%              -            -
份有限公司
东方证券股
                         -               -                -          -              -            -
份有限公司
广发证券股
                         -               -                -          -              -            -
份有限公司
中国银河证
券股份有限               -               -                -          -              -            -
公司
招商证券股
                         -               -                -          -              -            -
份有限公司
浙商证券股
                         -               -                -          -              -            -
份有限公司
中国国际金
融股份有限               -               -                -          -              -            -
公司
东兴证券股
                         -               - 410,000,000.00       62.12%              -            -
份有限公司
中信建投证
券股份有限               -               -                -          -              -            -
公司
华泰证券股
                         -               - 60,000,000.00         9.09%              -            -
份有限公司
长江证券股
                         -               -                -          -              -            -
份有限公司

                                     第 46 页 共 50 页
                                                       景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


长城证券股
                       -                -               -          -             -           -
份有限公司
东吴证券股
                       -                -               -          -             -           -
份有限公司
申万宏源西
部证券有限             -                -               -          -             -           -
公司
平安证券股
                       -                -               -          -             -           -
份有限公司



10.8 其他重大事件
 序号             公告事项                      法定披露方式              法定披露日期
                                            中国证券报,上海证
        景顺长城鼎益混合型证券投资基
1                                           券报,证券时报,基      2017 年 1 月 19 日
        金(LOF)2016 年第 4 季度报告
                                            金管理人网站
        景顺长城基金管理有限公司关于
                                            中国证券报,上海证
        调整直销网上交易系统招行直联
2                                           券报,证券时报,基      2017 年 2 月 3 日
        渠道基金交易费率优惠活动的公
                                            金管理人网站
        告
        景顺长城基金管理有限公司关于        中国证券报,上海证
3       调整直销网上交易“精明 i 定         券报,证券时报,基      2017 年 2 月 6 日
        投”PE 区间的公告                   金管理人网站
        景顺长城基金管理有限公司关于
                                            中国证券报,上海证
        旗下部分基金参加交通免费注册即送体验金手机
4                                           券报,证券时报,基      2017 年 2 月 23 日
        免费注册即送体验金基金申购及定期定额投资申
                                            金管理人网站
        购费率优惠活动的公告
                                            中国证券报,上海证
        景顺长城鼎益混合型证券投资基
5                                           券报,证券时报,基      2017 年 3 月 29 日
        金(LOF)2016 年年度报告摘要
                                            金管理人网站
                                            中国证券报,上海证
        景顺长城鼎益混合型证券投资基
6                                           券报,证券时报,基      2017 年 3 月 29 日
        金(LOF)2016 年年度报告
                                            金管理人网站
        景顺长城基金管理有限公司关于
        旗下部分基金在中银国际证券有        中国证券报,上海证
7       限责任公司开通基金“定期定额        券报,证券时报,基      2017 年 4 月 17 日
        投资业务”和基金转换业务的公        金管理人网站
        告
        景顺长城基金管理有限公司关于        中国证券报,上海证
8       提请投资者及时更新过期身份证        券报,证券时报,基      2017 年 4 月 17 日
        件或身份证明文件的公告              金管理人网站
        景顺长城基金管理有限公司关于        中国证券报,上海证
9       旗下部分基金参加交通免费注册即送体验金手机        券报,证券时报,基      2017 年 4 月 22 日
        免费注册即送体验金基金申购及定期定额投资申        金管理人网站
                                 第 47 页 共 50 页
                                                  景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告


     购费率优惠活动的公告
                                     中国证券报,上海证
     景顺长城鼎益混合型证券投资基
10                                   券报,证券时报,基        2017 年 4 月 24 日
     金(LOF)2017 年第 1 季度报告
                                     金管理人网站
     景顺长城基金管理有限公司关于
     旗下部分基金在上海好买基金销    中国证券报,上海证
11   售有限公司开通基金“定期定额    券报,证券时报,基        2017 年 4 月 26 日
     投资业务”并参加申购及定期定    金管理人网站
     额投资申购费率优惠活动的公告
     景顺长城基金管理有限公司关于
     旗下部分基金新增江南农商行为    中国证券报,上海证
12   销售机构并开通基金“定期定额    券报,证券时报,基        2017 年 4 月 27 日
     投资业务”和基金转换业务的公    金管理人网站
     告
     景顺长城鼎益混合型证券投资基    中国证券报,上海证
13   金(LOF)2017 年第 1 号更新招   券报,证券时报,基        2017 年 4 月 28 日
     募说明书摘要                    金管理人网站
     景顺长城鼎益混合型证券投资基    中国证券报,上海证
14   金(LOF)2017 年第 1 号更新招   券报,证券时报,基        2017 年 4 月 28 日
     募说明书                        金管理人网站
     景顺长城基金管理有限公司关于
                                     中国证券报,上海证
     调整直销网上交易系统建行直联
15                                   券报,证券时报,基        2017 年 5 月 4 日
     渠道(含建行网银、建行快捷)
                                     金管理人网站
     基金交易费率优惠活动的公告
                                     中国证券报,上海证
     景顺长城基金管理有限公司关于
16                                   券报,证券时报,基        2017 年 6 月 30 日
     系统停机维护的公告
                                     金管理人网站




                              第 48 页 共 50 页
                                                 景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                 §11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。



11.2 影响投资者决策的其他重要信息
       无。




                             第 49 页 共 50 页
                                                      景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年半年度报告



                              §12 备查文件目录


12.1 备查文件目录
   1、中国证监会准予景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)募集注册的文件;

   2、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

   3、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

   4、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

   5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

   6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。



12.2 存放地点
   以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。



12.3 查阅方式
   投资者可在办公时间免费查阅。




                                                              景顺长城基金管理有限公司
                                                                         2017 年 8 月 26 日




                                  第 50 页 共 50 页
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